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浦发银行公司贷款违约损失率实证研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-16页
   ·选题的背景及意义第9页
     ·选题的背景第9页
     ·选题的意义第9页
   ·国内外文献综述第9-13页
     ·违约损失率理论基础第10-11页
     ·违约损失率(LGD)特征第11-12页
     ·违约损失率的度量技术第12-13页
   ·本文研究的内容、方法及步骤第13-15页
     ·研究内容第13-14页
     ·研究方法第14页
     ·研究步骤第14-15页
   ·本文研究重点及可能的创新点第15-16页
     ·研究重点第15页
     ·创新点第15-16页
2 内部评级法下的违约损失率模型第16-34页
   ·公司贷款违约损失率综述第16-24页
     ·违约损失率、回收率和抵押第16-18页
     ·影响违约损失率的因素第18-22页
     ·测算违约损失率的基本要求第22-24页
   ·违约损失率估算第24-30页
     ·违约损失率的估算模型第24-25页
     ·估计违约损失率的方法第25-30页
   ·初级内部评级法的违约损失率测算第30-32页
     ·基本规定第30-31页
     ·初级内部评级法下违约损失率的计算第31-32页
   ·高级内部评级法的违约损失率测算第32-34页
3 基于银行数据的违约损失率实证分析第34-47页
   ·样本数据概况第34-35页
     ·抵质押担保数据概况第34-35页
     ·抵质押数据选取及统计困难第35页
   ·初级内部评级法下违约损失率的选取第35-37页
     ·初级内部评级法下违约损失率规定第35-36页
     ·初级内部评级法下违约损失率选取关键点第36-37页
   ·高级内部评级法下违约损失率的实证计算第37-45页
     ·计量方法与样本选取第38-39页
     ·公司贷款违约损失率实证分析第39-45页
   ·本章小结第45-47页
结论第47-48页
参考文献第48-51页
附件第51-64页
致谢第64-65页

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