浦发银行公司贷款违约损失率实证研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
·选题的背景及意义 | 第9页 |
·选题的背景 | 第9页 |
·选题的意义 | 第9页 |
·国内外文献综述 | 第9-13页 |
·违约损失率理论基础 | 第10-11页 |
·违约损失率(LGD)特征 | 第11-12页 |
·违约损失率的度量技术 | 第12-13页 |
·本文研究的内容、方法及步骤 | 第13-15页 |
·研究内容 | 第13-14页 |
·研究方法 | 第14页 |
·研究步骤 | 第14-15页 |
·本文研究重点及可能的创新点 | 第15-16页 |
·研究重点 | 第15页 |
·创新点 | 第15-16页 |
2 内部评级法下的违约损失率模型 | 第16-34页 |
·公司贷款违约损失率综述 | 第16-24页 |
·违约损失率、回收率和抵押 | 第16-18页 |
·影响违约损失率的因素 | 第18-22页 |
·测算违约损失率的基本要求 | 第22-24页 |
·违约损失率估算 | 第24-30页 |
·违约损失率的估算模型 | 第24-25页 |
·估计违约损失率的方法 | 第25-30页 |
·初级内部评级法的违约损失率测算 | 第30-32页 |
·基本规定 | 第30-31页 |
·初级内部评级法下违约损失率的计算 | 第31-32页 |
·高级内部评级法的违约损失率测算 | 第32-34页 |
3 基于银行数据的违约损失率实证分析 | 第34-47页 |
·样本数据概况 | 第34-35页 |
·抵质押担保数据概况 | 第34-35页 |
·抵质押数据选取及统计困难 | 第35页 |
·初级内部评级法下违约损失率的选取 | 第35-37页 |
·初级内部评级法下违约损失率规定 | 第35-36页 |
·初级内部评级法下违约损失率选取关键点 | 第36-37页 |
·高级内部评级法下违约损失率的实证计算 | 第37-45页 |
·计量方法与样本选取 | 第38-39页 |
·公司贷款违约损失率实证分析 | 第39-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
附件 | 第51-64页 |
致谢 | 第64-65页 |