| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-15页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究目的及意义 | 第13页 |
| ·研究思路与文章特色 | 第13-15页 |
| 2. 文献综述 | 第15-23页 |
| ·汇率与股价关系的理论研究综述 | 第15-18页 |
| ·一般均衡分析框架下汇率与股价关系研究 | 第15-16页 |
| ·基于微观层面的汇率与股价的均衡关系研究 | 第16-18页 |
| ·汇率与股价关系的实证研究综述 | 第18-22页 |
| ·汇率与股价相关关系的实证研究综述 | 第18-19页 |
| ·汇率与股价因果关系的实证研究综述 | 第19-22页 |
| ·文献评述 | 第22-23页 |
| 3. 汇率与股价关系的理论基础 | 第23-38页 |
| ·汇率与股价关系的基础理论模型 | 第23-25页 |
| ·汇率决定的流量导向模型 | 第23-24页 |
| ·汇率决定的股票导向模型 | 第24-25页 |
| ·汇率对股价影响的传导途径分析 | 第25-33页 |
| ·以货币供应量为传导途径 | 第26-27页 |
| ·以国际进出口贸易为传导途径 | 第27-28页 |
| ·以利率为传导途径 | 第28-31页 |
| ·以国际资本流动为传导途径 | 第31-32页 |
| ·以心理预期为传导途径 | 第32-33页 |
| ·股票价格变化对汇率的反馈效应 | 第33-38页 |
| ·引入股票价格的Mundell-Flemming模型 | 第33-35页 |
| ·弹性价格货币模型与戈登模型 | 第35-36页 |
| ·粘性价格货币模型与戈登模型 | 第36-38页 |
| 4. 人民币汇率升值对股价影响的实证研究 | 第38-69页 |
| ·数据选取、变量选择与描述性分析 | 第38-44页 |
| ·数据选取 | 第38页 |
| ·变量选择 | 第38-42页 |
| ·描述性分析 | 第42-44页 |
| ·研究方法的理论基础 | 第44-48页 |
| ·平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·协整分析 | 第45-47页 |
| ·向量误差修正模型 | 第47页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第47-48页 |
| ·人民币汇率升值对股价影响的实证分析 | 第48-56页 |
| ·汇率与股指的平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·人民币汇率升值对上证股指的长期影响分析 | 第49-54页 |
| ·人民币汇率升值对上证股指的短期影响分析 | 第54-56页 |
| ·人民币汇率升值影响股价的传导机制的实证分析 | 第56-69页 |
| ·中介变量的平稳性检验 | 第56-57页 |
| ·人民币汇率升值通过货币供应量的传导机制分析 | 第57-61页 |
| ·人民币汇率升值通过国际进出口贸易的传导机制分析 | 第61-65页 |
| ·人民币汇率升值通过利率的传导机制分析 | 第65-69页 |
| 5. 结论、政策建议与研究不足 | 第69-73页 |
| ·结论 | 第69-71页 |
| ·政策建议 | 第71-72页 |
| ·研究不足 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |