上海股市波动性研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第1章 导论	第9-14页
·研究目的及意义	第9-10页
·研究现状	第10-14页
第2章 上海股市波动的基本特征	第14-19页
·股市波动的概念界定	第14-15页
·股市波动指标及其度量	第15-19页
·股市波动指标概述	第15-16页
·股市波动的度量	第16-19页
第3章 上海股市波动现状分析	第19-27页
·上海股市波动的阶段性分析	第19-24页
·长期波动分析	第19-20页
·上海股市周期性波动分析	第20-24页
·上海股市波动特点	第24-27页
·上海股指波动幅度逐步减小	第24-25页
·股指较大波动频率逐步降低	第25-26页
·股价指数上涨趋势逐步明显	第26页
·发展期比初创期股票同涨同跌情况少	第26-27页
第4章 指数收益率波动的分布性检验	第27-33页
·收益率数列的平稳性检验	第27-28页
·收益率数列平稳性实证方法选择	第27页
·收益率平稳性检验的结果和判断	第27-28页
·收益率的分布性判断	第28-33页
·正态统计特征	第28-31页
·收益率的正态性检验	第31页
·检验结果	第31-33页
第5章 上海股市波动特征的经验分析	第33-47页
·ARCH类模型介绍	第33-38页
·ARCH模型评述	第33-34页
·GARCH模型评述	第34-35页
·EGARCH模型和TGARCH模型	第35-37页
·GARCH-M模型	第37-38页
·实证分析	第38-47页
·股市波动的ARCH检验	第39-40页
·股市波动的聚集性检验	第40-43页
·上海股市波动的非对称性检验	第43-45页
·沪市波动的收益与风险分析	第45-47页
第6章 结论及建议	第47-50页
参考文献	第50-52页
致谢	第52页