| 1． 导论 | 第1-24页 |
| 1．1 选题和研究意义 | 第12-17页 |
| 1．2 概念与研究范围的界定 | 第17-19页 |
| 1．3 相关研究的回顾 | 第19-20页 |
| 1．4 理论依托和研究方法 | 第20-21页 |
| 1．5 研究思路和结构安排 | 第21-22页 |
| 1．6 基本结论与主要贡献 | 第22-24页 |
| 2． 中国证券投资基金制度变迁回顾 | 第24-44页 |
| 2．1 从制度变迁角度研究的意义 | 第24-25页 |
| 2．2 中国证券投资基金的制度环境分析 | 第25-30页 |
| 2．2．1 中国资本市场的基本分析 | 第25-27页 |
| 2．2．2 中国资本市场的市场机制分析 | 第27-29页 |
| 2．2．3 制度环境下的中国证券投资基金的行为简析 | 第29-30页 |
| 2．3 中国证券投资基金的制度变迁回顾 | 第30-42页 |
| 2．3．1 中国证券投资基金的初创时期：1991—1997 | 第30-33页 |
| 2．3．2 中国投资基金业的规范与发展时期：1991—2001 | 第33-38页 |
| 2．3．3 中国证券投资基金业的新时代：开放式基金试点阶段 | 第38-42页 |
| 2．4 中国证券投资基金制度变迁的基本特征 | 第42-44页 |
| 3． 中国证券投资基金的逆选择问题与信息供给 | 第44-59页 |
| 3．1 委托代理框架基本概念 | 第44-45页 |
| 3．2 逆选择理论与基本治理机制 | 第45-47页 |
| 3．3 中国证券投资基金的逆选择问题 | 第47-53页 |
| 3．3．1 证券投资基金委托代理关系特点 | 第47-49页 |
| 3．3．2 中国证券投资基金逆选择问题的主要表现 | 第49-53页 |
| 3．3．3 逆选择问题对中国证券投资基金效率的影响 | 第53页 |
| 3．4 中国证券投资基金的信息供给 | 第53-58页 |
| 3．4．1 信息供给与证券投资基金的契约效率 | 第53-56页 |
| 3．4．2 中国证券投资基金信息供给体系的构建 | 第56-58页 |
| 3．5 小结 | 第58-59页 |
| 4． 投资绩效信号：从实证角度对中国证券投资基金的一种区分 | 第59-84页 |
| 4．1 理论模型相关文献回顾 | 第59-70页 |
| 4．1．1 证券选择模型与资本资产定价模型简介 | 第60-61页 |
| 4．1．2 单因素绩效评价模型 | 第61-63页 |
| 4．1．3 时机选择能力评价模型 | 第63-66页 |
| 4．1．4 反映证券选择能力的超额回报分解 | 第66页 |
| 4．1．5 基金绩效持续性的研究 | 第66-67页 |
| 4．1．6 多因素绩效评价模型 | 第67-68页 |
| 4．1．7 各基金绩效在中国市场适用性的评述 | 第68-70页 |
| 4．2 实证研究 | 第70-83页 |
| 4．2．1 研究样本的选定和数据来源 | 第70-71页 |
| 4．2．2 市场基准与无风险收益率的确定 | 第71-72页 |
| 4．2．3 实证研究的方法、结果与分析 | 第72-83页 |
| 4．3 小结 | 第83-84页 |
| 5． 中国证券投资基金的道德风险问题与监督治理 | 第84-98页 |
| 5．1 道德风险理论和主要治理机制 | 第84-87页 |
| 5．1．1 道德风险的基本类型 | 第84-85页 |
| 5．1．2 道德风险的主要治理机制 | 第85-87页 |
| 5．2 中国证券投资基金道德风险问题的主要表现及效率损害 | 第87-91页 |
| 5．2．1 道德风险问题的主要表现 | 第87-90页 |
| 5．2．2 道德风险对基金效率的损害 | 第90-91页 |
| 5．3 中国证券投资基金道德风险的监督治理 | 第91-98页 |
| 5．3．1 组织形式治理：公司型基金与契约型基金的比较 | 第91-94页 |
| 5．3．2 中国证券投资基金监督治理的局限性 | 第94-97页 |
| 5．3．3 中国证券投资基金监督治理机制的完善 | 第97-98页 |
| 6． 中国证券投资基金道德风险问题的激励治理与威慑治理 | 第98-108页 |
| 6．1 中国证券投资基金管理人的激励治理 | 第98-102页 |
| 6．1．1 中国证券投资基金管理人的报酬结构 | 第98-100页 |
| 6．1．2 中国证券投资基金激励治理的优化 | 第100-102页 |
| 6．2 对基金管理人的威慑治理 | 第102-107页 |
| 6．2．1 退出机制 | 第102-103页 |
| 6．2．2 管理人市场的竞争 | 第103-106页 |
| 6．2．3 违规处罚与集体诉讼 | 第106-107页 |
| 6．3 小结 | 第107-108页 |
| 7． 中国证券投资基金监管的基本分析 | 第108-112页 |
| 7．1 证券投资基金监管的目标 | 第108页 |
| 7．2 金融监管的演变趋势对基金监管的启示 | 第108-110页 |
| 7．3 证券投资基金监管的主要内容 | 第110-112页 |
| 8． 全文结论 | 第112-114页 |
| 附录一： 2001年底中国证券投资基金资产规模排名 | 第114-116页 |
| 附录二： 2001年底中国基金管理公司管理基金资产总规模排名 | 第116-118页 |
| 附录三： 老基金合并为新基金情况一览表 | 第118-121页 |
| 附录四： 金泰等10只基金的周收益率及五周平均收益率数据 | 第121-126页 |
| 参考文献 | 第126-131页 |
| 后记 | 第131页 |
