中国股票指数期货：标的指数与合约设计
| 导论 | 第1-13页 |
| 第一章 指数与指数期货 | 第13-58页 |
| 第一节 股票价格指数 | 第13-19页 |
| 一、 股票价格指数的作用 | 第13-14页 |
| 二、 股票价格指数的类型 | 第14-19页 |
| 第二节 世界著名的指数公司与指数 | 第19-40页 |
| 一、 道琼斯指数公司 | 第19-25页 |
| 二、 标准普尔指数公司 | 第25-28页 |
| 三、 MSCI指数 | 第28-30页 |
| 四、 富时指数（FTSE） | 第30-34页 |
| 五、 世界上其它比较著名的指数和指数公司 | 第34-37页 |
| 六、 指数编制的最新趋势 | 第37-40页 |
| 第三节 股票价格指数存在的问题 | 第40-44页 |
| 一、 长期偏差 | 第40页 |
| 二、 基期偏差 | 第40-41页 |
| 三、 样本选择偏差 | 第41-44页 |
| 第四节 指数期货 | 第44-58页 |
| 一、 指数期货的发展历史 | 第44-47页 |
| 二、 指数期货的优势 | 第47-50页 |
| 三、 指数期货发展趋势 | 第50-58页 |
| 第二章 中国指数期货标的指数设计 | 第58-92页 |
| 第一节 中国指数期货标的物选择所面临的主要困难 | 第58-62页 |
| 一、 中国证券市场的主要指数简介 | 第58-61页 |
| 二、 中国证券市场标的物选择所面临的主要困难 | 第61-62页 |
| 第二节 中国指数期货标的物的选择标准 | 第62-72页 |
| 一、 客观性 | 第62-63页 |
| 二、 代表性 | 第63-67页 |
| 三、 不易操纵性 | 第67-68页 |
| 四、 可交易性 | 第68页 |
| 五、 稳定性 | 第68-72页 |
| 第三节 设计指数应考虑的其它问题 | 第72-83页 |
| 一、 新股何时计入指数问题 | 第72-74页 |
| 二、 国有股减持方案对指数设计的影响 | 第74-77页 |
| 三、 评价指数使用效果的方法——最小方差模型 | 第77-83页 |
| 第四节 中国证券市场指数期货标的物设计 | 第83-92页 |
| 一、 指数样本家数的确定 | 第83页 |
| 二、 指数样本的挑选规则 | 第83-85页 |
| 三、 中国新兴指数的实证研究及利弊分析 | 第85-92页 |
| 第三章 中国指数期货合约设计 | 第92-133页 |
| 第一节 保证金水平 | 第94-112页 |
| 一、 理论研究 | 第94-97页 |
| 二、 实证检验 | 第97-101页 |
| 三、 国际期货市场的保证金水平 | 第101-109页 |
| 四、 中国证券市场指数期货保证金设计思路 | 第109-112页 |
| 第二节 涨跌幅限制 | 第112-118页 |
| 一、 理论研究 | 第112-115页 |
| 二、 实证研究 | 第115页 |
| 三、 国际指数期货市场的价格限制 | 第115-118页 |
| 四、 涨跌幅限制的设计思路 | 第118页 |
| 第三节 合约单位与乘数 | 第118-123页 |
| 一、 国际市场情况 | 第118-120页 |
| 二、 设计思路 | 第120-123页 |
| 第四节 股票指数期货合约中的其它条款 | 第123-132页 |
| 一、 合约价格最小波幅 | 第123-125页 |
| 二、 交易月份的设置 | 第125-127页 |
| 三、 交易时间的设置 | 第127-130页 |
| 四、 最后结算价的确定 | 第130-131页 |
| 五、 最后交易日及最后结算日 | 第131-132页 |
| 本章结论 股票指数期货合约条款 | 第132-133页 |
| 致谢 | 第133-134页 |
| 参考文献 | 第134-136页 |
