| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 序 | 第9-17页 |
| 1 绪论 | 第17-36页 |
| ·复杂性和复杂系统 | 第17-22页 |
| ·复杂性 | 第18-19页 |
| ·复杂系统的概念和特征 | 第19-20页 |
| ·复杂系统的主要研究方法 | 第20页 |
| ·复杂性研究的主要流派 | 第20-22页 |
| ·证券市场复杂特性和复杂性分析 | 第22-25页 |
| ·证券市场的自组织性 | 第22页 |
| ·证券市场的非线性 | 第22-23页 |
| ·证券市场的混沌动力特性 | 第23-24页 |
| ·证券市场的涌现性 | 第24页 |
| ·证券价格复杂性定性分析 | 第24-25页 |
| ·证券市场复杂性研究理论回顾 | 第25-30页 |
| ·传统资本市场理论与其面临的挑战 | 第26-27页 |
| ·基于复杂理论的证券市场理论研究现状 | 第27-29页 |
| ·证券价格行为复杂性研究现状 | 第29-30页 |
| ·问题的提出和研究意义 | 第30-32页 |
| ·问题的提出 | 第30-31页 |
| ·研究的目的和意义 | 第31-32页 |
| ·论文的结构和创新点 | 第32-34页 |
| ·论文的结构 | 第32-33页 |
| ·创新点 | 第33-34页 |
| ·数据来源和计算工具 | 第34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 2 证券价格混沌特征分析 | 第36-53页 |
| ·引言 | 第36-39页 |
| ·混沌理论的发展过程 | 第36-37页 |
| ·混沌理论在金融研究中的应用 | 第37-38页 |
| ·证券价格混沌性质 | 第38-39页 |
| ·基本原理和方法 | 第39-43页 |
| ·混沌研究基本原理 | 第39-40页 |
| ·证券混沌研究基本方法 | 第40-41页 |
| ·相空间重构法 | 第41-43页 |
| ·证券价格的混沌特征 | 第43-45页 |
| ·分维数 | 第43-44页 |
| ·Lyapunov指数 | 第44页 |
| ·Kolmogorov熵 | 第44-45页 |
| ·实证分析 | 第45-51页 |
| ·分维数 | 第46-48页 |
| ·最大Lyapunov指数 | 第48-50页 |
| ·Kolmogorov熵 | 第50-51页 |
| ·分析与结论 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 3 证券价格持续性和长期记忆分析 | 第53-66页 |
| ·引言 | 第53-57页 |
| ·分形理论的提出 | 第53-54页 |
| ·分形理论在金融研究中的应用 | 第54-56页 |
| ·证券市场的分形特征 | 第56-57页 |
| ·基本原理和方法 | 第57-60页 |
| ·分形市场假说 | 第57-58页 |
| ·R/S分析法 | 第58-60页 |
| ·Hurst指数的涵义 | 第60页 |
| ·实证分析 | 第60-63页 |
| ·Hurst指数的计算 | 第60-61页 |
| ·V统计量的计算及非周期循环长度 | 第61-63页 |
| ·结果分析与讨论 | 第63-64页 |
| ·证券市场Hurst指数的分析 | 第63-64页 |
| ·证券市场非周期循环的判定 | 第64页 |
| ·分析与结论 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 4 证券价格波动行为分析 | 第66-86页 |
| ·引言 | 第66-70页 |
| ·证券价格波动的“典型现象” | 第66-68页 |
| ·证券市场投资者“异常”心态的表现 | 第68-69页 |
| ·行为金融学下的噪声交易行为 | 第69-70页 |
| ·基本原理和方法 | 第70-74页 |
| ·Zipf分析方法 | 第70-71页 |
| ·类Zipf模型的构建 | 第71-72页 |
| ·类Zipf模型参数分析 | 第72-74页 |
| ·实证分析 | 第74-82页 |
| ·预期收益率和持股周期对证券价格波动影响分析 | 第74-78页 |
| ·证券价格波动格绝对变化率分析 | 第78-81页 |
| ·证券价格波动相对变化率分析 | 第81-82页 |
| ·价格波动分析 | 第82-84页 |
| ·沪市价格波动分析 | 第82-83页 |
| ·深市价格波动分析 | 第83-84页 |
| ·分析与结论 | 第84-85页 |
| ·本章小节 | 第85-86页 |
| 5 虚拟证券市场模型构建 | 第86-101页 |
| ·引言 | 第86页 |
| ·理论基础 | 第86-90页 |
| ·MACE的建模原理和方法 | 第87-88页 |
| ·MACE模型及其特点 | 第88-90页 |
| ·MACE的建模方法步骤 | 第90页 |
| ·MACE建模关键技术 | 第90-93页 |
| ·构建Agent模型 | 第90-92页 |
| ·Agent间的交互 | 第92-93页 |
| ·涌现结果的分析 | 第93页 |
| ·虚拟证券市场模型设计 | 第93-96页 |
| ·Agent的设计 | 第94页 |
| ·Agent间交互的设计 | 第94-95页 |
| ·Agent交易规则设计 | 第95-96页 |
| ·程序实现和试验环境 | 第96-99页 |
| ·总体框架 | 第97页 |
| ·Frame类说明 | 第97-98页 |
| ·Agent类说明 | 第98-99页 |
| ·实验环境 | 第99页 |
| ·本章小节 | 第99-101页 |
| 6 虚拟证券市场仿真价格行为分析 | 第101-116页 |
| ·虚拟证券市场仿真结果分析 | 第101-105页 |
| ·虚拟证券市场运行的相关参数设置 | 第101-102页 |
| ·Agent间影响因子对虚拟证券市场价格行为的影响 | 第102-104页 |
| ·Agent间连接强弱程度对虚拟证券市场价格行为的影响 | 第104-105页 |
| ·虚拟证券市场价格混沌特征分析 | 第105-108页 |
| ·分维数的计算 | 第106页 |
| ·最大Lyapunov指数的计算 | 第106-107页 |
| ·Kolmogorov熵的计算 | 第107-108页 |
| ·虚拟证券市场价格长期记忆及非周期循环分析 | 第108-110页 |
| ·Hurst指数的计算 | 第108-109页 |
| ·V统计量的计算及非周期循环长度 | 第109-110页 |
| ·虚拟证券市场价格波动分析 | 第110-113页 |
| ·价格波动绝对变化率分析 | 第110-112页 |
| ·价格波动相对变化率分析 | 第112-113页 |
| ·分析与结论 | 第113-115页 |
| ·本章小节 | 第115-116页 |
| 7 结束语 | 第116-119页 |
| ·主要的研究工作 | 第116页 |
| ·研究结论 | 第116-117页 |
| ·进一步的研究方向 | 第117-119页 |
| 参考文献 | 第119-129页 |
| 作者简历 | 第129-131页 |
| 学位论文数据集 | 第131页 |