| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 1. 引言 | 第5-6页 |
| 2. 随机利率下的离散对冲误差模型 | 第6-18页 |
| ·模型假设 | 第6-10页 |
| ·确定利率下的对冲误差收敛的结果回顾 | 第10-13页 |
| ·随机利率下的离散对冲误差收敛性 | 第13-16页 |
| ·Vasicek 利率模型下的离散对冲误差模型 | 第16-18页 |
| 3. 实证分析 | 第18-37页 |
| ·实证步骤 | 第19-20页 |
| ·股票期权的实证结果 | 第20-29页 |
| ·零息债券的实证结果 | 第29-33页 |
| ·债券期权的实证结果 | 第33-37页 |
| 4. 总结 | 第37-38页 |
| 附录 | 第38-46页 |
| 参考文献 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |