权证到期效应的实证分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·论文写作的背景、目的和意义 | 第11-13页 |
| ·论文写作的背景 | 第11-12页 |
| ·论文写作的目的和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-18页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·对国内外研究的评述 | 第17-18页 |
| ·本文的研究方法与结构安排 | 第18页 |
| ·本文的研究方法 | 第18页 |
| ·本文的研究思路 | 第18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18-20页 |
| 第2章 相关基本理论 | 第20-27页 |
| ·权证基本知识 | 第20-23页 |
| ·权证的定义 | 第20页 |
| ·权证的分类 | 第20-22页 |
| ·权证的功能 | 第22-23页 |
| ·权证的价格 | 第23-26页 |
| ·权证价格的构成 | 第23-24页 |
| ·影响权证价格的因素 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 权证到期的投机效应 | 第27-40页 |
| ·投机效应的实证分析 | 第27-34页 |
| ·认股权证的投机效应 | 第28-31页 |
| ·认沽权证的投机效应 | 第31-34页 |
| ·权证到期投机的原因 | 第34-37页 |
| ·权证到期时的价格很低 | 第34页 |
| ·权证的涨跌停幅度过大 | 第34-35页 |
| ·信息传导机制不畅通 | 第35页 |
| ·金融衍生产品品种单一 | 第35-36页 |
| ·缺乏内在的定价机制 | 第36页 |
| ·投资者警惕风险的意识不高 | 第36-37页 |
| ·权证到期投机的后果 | 第37-39页 |
| ·权证到期投机的影响有限 | 第37-38页 |
| ·到期权证投机损益可能有限 | 第38页 |
| ·不利于权证市场健康发展 | 第38-39页 |
| ·到期权证投机促进监管部门的成熟及制度的完善 | 第39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 权证到期的关联效应 | 第40-50页 |
| ·关联效应的实证分析 | 第40-45页 |
| ·认股权证到期的关联效应 | 第41-43页 |
| ·认沽权证到期的关联效应 | 第43-45页 |
| ·权证到期关联效应的原因分析 | 第45-47页 |
| ·发行人多为大股东 | 第45-46页 |
| ·权证派发比例较高 | 第46页 |
| ·权证的创设与注销机制 | 第46-47页 |
| ·权证到期关联效应的后果 | 第47-49页 |
| ·价格影响 | 第47-48页 |
| ·成交量影响 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 权证功能的评价 | 第50-53页 |
| ·已实现的功能 | 第50-51页 |
| ·提高了A股市场的活跃程度 | 第50页 |
| ·提高上市公司的融资效率 | 第50-51页 |
| ·亟待完善的功能 | 第51-52页 |
| ·认沽权证的做空功能 | 第51页 |
| ·价格发现功能 | 第51页 |
| ·风险管理功能 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第6章 建议与对策 | 第53-57页 |
| ·修改涨跌幅制度 | 第53页 |
| ·提高信息传递效率 | 第53-54页 |
| ·丰富金融衍生品市场 | 第54页 |
| ·提高投资者风险意识 | 第54页 |
| ·临到期权证的投资策略 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
