| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 目录 | 第12-15页 |
| 图形目录 | 第15-17页 |
| 表格目录 | 第17-18页 |
| 第一章 绪论 | 第18-50页 |
| ·引言 | 第18-19页 |
| ·研究背景和文献综述 | 第19-35页 |
| ·理论背景 | 第19-25页 |
| ·超越还原论的复杂系统与复杂性研究 | 第19-21页 |
| ·混沌科学与复杂性科学 | 第21-23页 |
| ·分形科学的兴起 | 第23-25页 |
| ·前提和假定 | 第25-31页 |
| ·经济人理性假设:从完全理性到有限理性 | 第26-28页 |
| ·价格行为:从随机游走到分形游走 | 第28-29页 |
| ·市场的有效性:从有效市场假设到分形市场学说 | 第29-31页 |
| ·复杂性研究的主要流派及发展趋势 | 第31-35页 |
| ·复杂性研究的主要流派 | 第31-34页 |
| ·复杂性研究的发展趋势 | 第34-35页 |
| ·国际石油市场的价格体系:典型的复杂系统 | 第35-42页 |
| ·国际油价体系的现状 | 第35-40页 |
| ·国际油价系统的复杂性研究情况 | 第40-42页 |
| ·选题的由来、目的和意义 | 第42-43页 |
| ·选题的由来 | 第42页 |
| ·研究的目的和意义 | 第42-43页 |
| ·研究内容、思路、方法及拟创新点 | 第43-48页 |
| ·研究内容和方法 | 第43-44页 |
| ·拟创新点 | 第44-46页 |
| ·研究的技术路线和结构安排 | 第46-48页 |
| ·研究的技术路线 | 第46页 |
| ·论文的结构安排 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第二章 基于相空间重构技术的原油价格的时序混沌判据和混沌特征量 | 第50-66页 |
| ·引言 | 第50页 |
| ·基本原理 | 第50-52页 |
| ·相空间重构 | 第52-54页 |
| ·原油价格收益率的时间序列混沌判据与重要特征量 | 第54-57页 |
| ·分形维度 | 第54-55页 |
| ·最大Lyapunov指数 | 第55-56页 |
| ·Kolmogorov熵 | 第56页 |
| ·Eckman-Ruelle条件 | 第56-57页 |
| ·实证分析 | 第57-64页 |
| ·原油价格时间序列的关联维度 | 第58-61页 |
| ·原油价格时间序列的最大Lyapunov指数 | 第61页 |
| ·原油价格时间序列的Kolmogorov熵 | 第61-64页 |
| ·主要结论 | 第64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 第三章 石油价格的分形特征和长期记忆机制的实证研究 | 第66-84页 |
| ·引言 | 第66-67页 |
| ·R/S分析的理论基础 | 第67-71页 |
| ·R/S分析 | 第67-68页 |
| ·Hurst指数的涵义 | 第68-69页 |
| ·多重分形分析 | 第69-71页 |
| ·油价价格系统分形特征和长期记忆机制的实证分析 | 第71-78页 |
| ·数据来源及预处理 | 第71页 |
| ·Hurst指数的计算 | 第71-74页 |
| ·V统计量的计算及非周期循环长度 | 第74-76页 |
| ·多重分形分析结果 | 第76-78页 |
| ·结果分析与讨论 | 第78-81页 |
| ·主要结论 | 第81-82页 |
| ·本章小结 | 第82-84页 |
| 第四章 基于Zipf分析的石油价格行为的实证研究 | 第84-104页 |
| ·引言 | 第84-85页 |
| ·Zipf分析的理论基础 | 第85-88页 |
| ·Zipf分析方法 | 第85页 |
| ·油价动力学行为的Zipf建模及其意义 | 第85-88页 |
| ·油价动力学行为的Zipf建模 | 第85-87页 |
| ·参数τ和ε的经济意义和模型的假设 | 第87-88页 |
| ·实证分析 | 第88-98页 |
| ·数据来源及预处理 | 第88-89页 |
| ·投资时间尺度和投资者心理因素对预期收益率的影响 | 第89-90页 |
| ·参数ε及投资者的划分 | 第90-93页 |
| ·油价涨落的绝对变化频率 | 第93-96页 |
| ·油价涨落的相对变化频率 | 第96-98页 |
| ·结果分析和讨论 | 第98-101页 |
| ·主要结论 | 第101-102页 |
| ·本章小结 | 第102-104页 |
| 第五章 基于RFIM模型的石油市场分形/多重分形和典型现象的仿真 | 第104-120页 |
| ·引言 | 第104-106页 |
| ·模型 | 第106-109页 |
| ·类RFIM市场模型 | 第106-108页 |
| ·混沌与分形/多重分形分析 | 第108-109页 |
| ·自相关函数 | 第109页 |
| ·模型仿真 | 第109-116页 |
| ·在不同的自信参数下的市场动力学行为 | 第110-113页 |
| ·混沌特征量和分形/多重分形特征 | 第113-115页 |
| ·自相关函数 | 第115-116页 |
| ·仿真结果分析与讨论 | 第116-117页 |
| ·虚拟市场的典型现象 | 第116页 |
| ·虚拟市场的混沌特性与分形/多重分形特征 | 第116-117页 |
| ·结论和进一步工作 | 第117页 |
| ·本章小结 | 第117-120页 |
| 第六章 中国石油市场金融化研究 | 第120-142页 |
| ·引言 | 第120页 |
| ·我国石油市场回顾 | 第120-129页 |
| ·我国石油市场的历史与现状 | 第120-124页 |
| ·存在的问题 | 第124-129页 |
| ·定价权缺失 | 第126页 |
| ·亚洲升水 | 第126-127页 |
| ·量价齐增 | 第127-129页 |
| ·避险能力不足 | 第129页 |
| ·保障我国石油价格安全的市场途径—石油市场金融化 | 第129-135页 |
| ·我国石油市场金融化改革的简要回顾 | 第130-131页 |
| ·我国石油市场金融化改革的现状 | 第131-132页 |
| ·我国石油市场金融化改革的作用和意义 | 第132-135页 |
| ·中国石油市场金融化改革展望 | 第135-142页 |
| ·需要解决的问题和政策建议 | 第135-140页 |
| ·中国石油市场展望和中国定价权的初现 | 第140-142页 |
| 第七章 全文总结 | 第142-148页 |
| ·本文主要工作、结论及创新点 | 第142-146页 |
| ·主要工作 | 第142-143页 |
| ·主要研究结论 | 第143-145页 |
| ·主要创新点 | 第145-146页 |
| ·存在的问题和进一步的研究方向 | 第146-148页 |
| 攻读博士学位期间完成的论文及参与的研究工作 | 第148-150页 |
| 参考文献 | 第150-162页 |
| 后记与致谢 | 第162-163页 |
