| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-21页 |
| ·选题的背景与意义 | 第9-10页 |
| ·本论题在国内外的研究现状 | 第10-12页 |
| ·基础知识 | 第12-19页 |
| ·本文所做的工作 | 第19-21页 |
| 第二章 电力期货市场的有效性计算方法 | 第21-29页 |
| ·期货市场有效性理论 | 第21-24页 |
| ·基于方差比的电力期货市场有效性计算方法 | 第24-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 第三章 电力期货市场的价格发现效率计算方法 | 第29-39页 |
| ·协整理论和误差修正模型 | 第29-31页 |
| ·基于协整理论的电力期货市场的“简单效率”分析方法 | 第31-34页 |
| ·基于误差修正模型的电力期货市场的领先-滞后关系分析 | 第34-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 第四章 电力期货市场的套期保值效率计算方法 | 第39-50页 |
| ·套期保值理论 | 第39-40页 |
| ·最优套期保值比率模型 | 第40-47页 |
| ·基于广义自回归条件异方差的电力期货最优套期保值比率计算方法 | 第47-48页 |
| ·电力期货套期保值效绩的计算方法 | 第48-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 总结 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录：攻读硕士学位期间发表的论文 | 第56-57页 |
| 详细摘要 | 第57-67页 |
