中国证券投资基金投资风格实证分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·证券投资基金的产生与发展 | 第9页 |
| ·中国证券投资基金的发展和现状 | 第9-12页 |
| ·证券投资基金投资风格评价的意义 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| ·主要创新 | 第14-15页 |
| 第二章 基金投资风格研究综述 | 第15-33页 |
| ·国外基金投资风格判别相关理论 | 第15-18页 |
| ·以持股特征为基础的投资风格鉴别技术 | 第15-16页 |
| ·以收益率为基础的投资风格鉴别技术 | 第16-18页 |
| ·国外基金投资风格文献综述 | 第18-20页 |
| ·国内基金投资风格文献综述 | 第20-23页 |
| ·中国基金投资风格实践 | 第23-33页 |
| ·晨星风格箱方法对中国基金风格的判别 | 第23-25页 |
| ·投资风格指数 | 第25-33页 |
| 第三章 研究方法 | 第33-39页 |
| ·研究范围 | 第33-35页 |
| ·实证分析期间 | 第33页 |
| ·样本基金的选取 | 第33-34页 |
| ·风格指数的选取 | 第34页 |
| ·资料来源 | 第34-35页 |
| ·概念及指标界定 | 第35-36页 |
| ·平衡型投资风格的界定 | 第35页 |
| ·基金收益率指标的选取 | 第35页 |
| ·指数收益率的计算 | 第35-36页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第36页 |
| ·实证模型和多元统计方法 | 第36-39页 |
| ·Gruber 回归模型 | 第36页 |
| ·判别分析 | 第36-37页 |
| ·聚类分析 | 第37-39页 |
| 第四章 基金投资风格实证分析 | 第39-49页 |
| ·基金名义风格分析 | 第39-41页 |
| ·利用 Gruber 模型进行实证分析 | 第41-44页 |
| ·运用判别分析进行实证分析 | 第44-46页 |
| ·运用聚类分析进行实证分析 | 第46页 |
| ·实证结论及经济分析 | 第46-49页 |
| ·实证分析结论 | 第46-47页 |
| ·我国证券投资基金投资风格经济分析 | 第47-49页 |
| 结束语 | 第49-50页 |
| 结论 | 第49页 |
| 研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录 A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第55-56页 |
| 附录 B 攻读学位期间参与的课题研究 | 第56-57页 |
| 附录 C 聚类分析 SAS 程序 | 第57-59页 |
| 附录 D 聚类分析树状图 | 第59-63页 |
