| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第6-11页 |
| ·期权的历史和现状 | 第6-7页 |
| ·模型介绍与说明 | 第7-8页 |
| ·模型介绍 | 第7-8页 |
| ·模型说明 | 第8页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·定价公式 | 第9-11页 |
| 第2章 关于标的资产的性质 | 第11-17页 |
| ·欧式期权价值关于标的资产的性质 | 第11-15页 |
| ·美式期权价值关于标的资产的性质 | 第15-17页 |
| 第3章 关于波动率的单调性 | 第17-28页 |
| ·欧式期权关于波动率的单调性 | 第17-27页 |
| ·美式期权关于波动率的单调性 | 第27-28页 |
| 第4章 关于波动率的连续性及时间衰减性 | 第28-33页 |
| ·欧式期权价值关于波动率的连续性及时间衰减性 | 第28-31页 |
| ·美式期权价值关于波动率的连续性和时间衰减性 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35页 |