| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| ·背景知识 | 第7-8页 |
| ·经典风险模型 | 第8-12页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第12-14页 |
| ·本文的主要工作及创新点 | 第14-17页 |
| 第二章 Erlang(2)风险模型 | 第17-29页 |
| ·模型的建立 | 第17-18页 |
| ·有限时间内的生存概率σ(u,t) | 第18-24页 |
| ·带干扰时有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换 | 第24-29页 |
| 第三章 变保费率的Cox风险模型 | 第29-36页 |
| ·模型建立 | 第29-31页 |
| ·主要结果 | 第31-36页 |
| 第四章 经典风险模型的渐近性质 | 第36-54页 |
| ·经典风险模型的渐近正态性 | 第36-39页 |
| ·经典风险模型分布函数的渐近展开式 | 第39-54页 |
| 第五章 带干扰Cox风险模型的渐近性质 | 第54-66页 |
| ·模型的建立 | 第54-55页 |
| ·弱收敛充要条件的一些主要结果 | 第55-61页 |
| ·收敛速度的估计 | 第61-63页 |
| ·概率的指数上界 | 第63-66页 |
| 结束语 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |