| 第1章 引言 | 第1-16页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·全文结构安排 | 第15-16页 |
| 第2章 商业银行信用风险管理综述 | 第16-27页 |
| ·金融风险和信用风险 | 第16-19页 |
| ·金融风险的涵义和分类 | 第16-18页 |
| ·信用风险的涵义和特征 | 第18-19页 |
| ·商业银行信用风险管理的内涵 | 第19-21页 |
| ·信用风险识别 | 第20页 |
| ·信用风险度量 | 第20页 |
| ·信用风险控制 | 第20-21页 |
| ·商业银行信用风险度量方法分析 | 第21-27页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第21-24页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第24-27页 |
| 第3章 巴塞尔资本协议和内部评级法 | 第27-35页 |
| ·1988年巴塞尔资本协议 | 第27-29页 |
| ·协议主要内容 | 第27-28页 |
| ·协议的积极作用及不足 | 第28-29页 |
| ·2004年巴塞尔新资本协议 | 第29-32页 |
| ·新协议的目标和主要框架 | 第29-31页 |
| ·计量信用风险加权资产的标准法 | 第31-32页 |
| ·内部评级法 | 第32-35页 |
| ·风险因素指标 | 第33-34页 |
| ·风险权重函数 | 第34-35页 |
| 第4章 内部评级法核心风险因素-PD的实证研究 | 第35-48页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第35-36页 |
| ·期权与Black-Scholes期权定价公式 | 第35页 |
| ·Merton的风险债务定价理论 | 第35-36页 |
| ·KMV模型内容及优缺点分析 | 第36-39页 |
| ·主要内容 | 第36-38页 |
| ·优势和缺陷分析 | 第38-39页 |
| ·实证研究 | 第39-48页 |
| ·样本选择 | 第39-40页 |
| ·参数的设定 | 第40-45页 |
| ·实证过程 | 第45-46页 |
| ·结果分析 | 第46-48页 |
| 第5章 中资商业银行信用风险及其度量现状和对策 | 第48-59页 |
| ·中资商业银行信用风险现状 | 第48-53页 |
| ·信用风险仍是中资商业银行面临的最主要风险 | 第48-49页 |
| ·中资商业银行信用风险状况得到了极大改善，但存在隐患 | 第49-52页 |
| ·中资商业银行整体信用风险状况仍高于国际同业水平 | 第52-53页 |
| ·中资商业银行信用风险度量的平台—内部评级体系的现状和问题 | 第53-57页 |
| ·内部评级体系 | 第53-54页 |
| ·内部评级工具的现状和问题 | 第54-56页 |
| ·配套管理制度的现状和问题 | 第56-57页 |
| ·中资商业银行建立和完善内部评级体系的对策分析 | 第57-59页 |
| ·成立IRB工作小组，加强对内部评级法的研究 | 第57页 |
| ·建立适合自身实际的IRB风险度量模型 | 第57-58页 |
| ·积极推进IRB基础数据仓库和管理信息系统(MIS)建设 | 第58页 |
| ·设计和制定符合IRB要求的相关业务流程和制度 | 第58-59页 |
| 第6章 总结与展望 | 第59-61页 |
| ·主要工作和研究成果 | 第59页 |
| ·进一步研究的方向 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-66页 |
