| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 文献综述 | 第8-15页 |
| ·期权定价理论早期发展简介 | 第8-10页 |
| ·Black-Scholes模型 | 第10-11页 |
| ·二叉树模型 | 第11页 |
| ·资产定价理论的研究 | 第11-12页 |
| ·可转债定价理论的研究 | 第12-14页 |
| ·结论展望和本文主要工作 | 第14-15页 |
| 第二章 期权定价理论 | 第15-31页 |
| ·预备知识 | 第15-19页 |
| ·连续复利 | 第15页 |
| 2 1.2 股票价格的行为过程 | 第15-19页 |
| ·Black-Scholes模型 | 第19-27页 |
| ·Black-Scholes微分方程的导出 | 第19-21页 |
| ·风险中性定价法导出Black-Scholes定价公式 | 第21-23页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的评价及其推广 | 第23-27页 |
| ·二叉树模型 | 第27-29页 |
| ·二叉树模型的内容 | 第28-29页 |
| 2 3.2 单区间情况下买方期权的定价 | 第29页 |
| ·二叉树模型与 Black-Scholes模型的比较分析 | 第29-31页 |
| 第三章 不良资产处置理论 | 第31-39页 |
| ·不良资产及其划分 | 第31-32页 |
| ·不良资产的定义 | 第31页 |
| ·不良资产的划分 | 第31-32页 |
| ·我国银行不良资产的形成过程 | 第32-34页 |
| ·不良资产未发期 | 第32页 |
| ·不良资产产生期 | 第32-33页 |
| ·不良资产急速扩张期 | 第33页 |
| ·不良资产增长减速期 | 第33-34页 |
| ·积极探索我国国有商业银行处置不良资产的途径与方法 | 第34-39页 |
| ·不良资产处置的现状 | 第34-35页 |
| ·国外处置不良资产经验 | 第35-36页 |
| ·探索有效的不良资产处置对策 | 第36-39页 |
| 第四章 不良资产股权化 | 第39-58页 |
| ·债权转换股权的初步实践 | 第39-41页 |
| ·债权转换股权的国际经验 | 第39页 |
| ·我国的现行做法 | 第39-40页 |
| ·运用债权转换股权的优势 | 第40-41页 |
| ·债权转换股权的运作模式与核心问题 | 第41-44页 |
| ·债权转换股权的运作模式 | 第41-43页 |
| ·债权转换股权的核心问题 | 第43-44页 |
| ·债权转换股权简介 | 第44-51页 |
| ·债权转换股权的比例测算 | 第45-48页 |
| ·非上市公司的股权价值估计与债权转换股权比例定价模型 | 第48-49页 |
| ·含有股权回购合约的债权转换股权比例测算 | 第49-51页 |
| ·债权转换股权企业的风险度量、控制及效果分析 | 第51-54页 |
| ·债权转换股权企业的风险度量 | 第51-54页 |
| ·结论 | 第54页 |
| ·债权转换股权企业的风险控制 | 第54-55页 |
| ·测算实施债权转换股权企业的亏损概率 | 第54页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| ·债权转换股权企业的效果分析 | 第55-58页 |
| ·债权转换股权的比例划分模型 | 第55-56页 |
| ·评估债权转换股权的概率标准 | 第56-57页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| 第五章 不良资产债券化 | 第58-69页 |
| ·可转换债券的定义及分类 | 第58-60页 |
| ·可转换债券的定义 | 第58-59页 |
| ·可转换债券的分类 | 第59-60页 |
| ·可转换债券的产生与发展 | 第60-62页 |
| ·初始阶段(19世纪中叶至20世纪40年代) | 第60页 |
| ·发展阶段(20世纪50年代至20世纪70年代) | 第60-61页 |
| ·繁荣阶段(20世纪80年代至90年代) | 第61页 |
| ·扩张阶段(20世纪90年代后) | 第61-62页 |
| ·公司股票和债券估价 | 第62-65页 |
| ·公司股票的估价 | 第62-64页 |
| ·公司债券的估价 | 第64-65页 |
| ·可转换债券的期权分析 | 第65-69页 |
| ·可转换债券的价值要素 | 第65-66页 |
| ·可转换债券的期权定价模型 | 第66-68页 |
| ·可转换债券期权定价的案例分析 | 第68-69页 |
| 结束语 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第75页 |
