商业银行操作风险的度量与防范
| 独创声明 | 第1页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第3-4页 |
| 摘 要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 0 引言 | 第9-17页 |
| ·问题的提出 | 第9-11页 |
| ·解决问题的基本思路和方法 | 第11-12页 |
| ·参考文献的回顾与评论 | 第12-15页 |
| ·国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·论文结构安排 | 第15页 |
| ·创新与不足 | 第15-17页 |
| 1 商业银行操作风险概述 | 第17-22页 |
| ·操作风险的定义 | 第17-18页 |
| ·操作风险的分类 | 第18-20页 |
| ·损失事件分类法 | 第18-20页 |
| ·业务部门分类法 | 第20页 |
| ·操作风险的特征 | 第20-22页 |
| 2 我国商业银行操作风险表现形式及成因分析 | 第22-31页 |
| ·我国商业银行操作风险的表现方式 | 第22-26页 |
| ·我国商业银行操作风险形成的原因 | 第26-31页 |
| ·我国商业银行操作风险形成的内因 | 第26-29页 |
| ·我国商业银行操作风险形成的外因 | 第29-31页 |
| 3 操作风险度量方法概述 | 第31-46页 |
| ·操作风险度量方法介绍 | 第31-39页 |
| ·由上至下法 | 第31-33页 |
| ·由下至上法 | 第33-39页 |
| ·各种度量方法优缺点比较 | 第39-42页 |
| ·由上至下法优缺点比较 | 第39-40页 |
| ·由下至上法优缺点比较 | 第40-42页 |
| ·操作风险收入模型改进 | 第42-46页 |
| ·模型的选取 | 第42-44页 |
| ·变量的选取 | 第44-46页 |
| 4 商业银行操作风险实证分析 | 第46-57页 |
| ·样本选取 | 第46-47页 |
| ·我国上市商业银行实证分析 | 第47-51页 |
| ·回归分析 | 第47-49页 |
| ·操作风险度量 | 第49-51页 |
| ·模型有效性验证 | 第51-55页 |
| ·深圳发展银行 | 第51-53页 |
| ·招商银行与中国民生银行 | 第53-54页 |
| ·上海浦东发展银行与华夏银行 | 第54-55页 |
| ·模型的不足 | 第55-57页 |
| 5 商业银行操作风险防范 | 第57-64页 |
| ·商业银行操作风险内部控制措施 | 第58-61页 |
| ·设立商业银行操作风险准备金账户 | 第58页 |
| ·建立内部损失数据库，开发研究新计量模型 | 第58-59页 |
| ·完善公司治理结构 | 第59-60页 |
| ·健全内部管理机制 | 第60-61页 |
| ·商业银行操作风险外部管理措施 | 第61-64页 |
| ·加强信息披露制度，规范其工作程序 | 第61页 |
| ·银监会发挥自身职能 | 第61-62页 |
| ·鼓励银行积极采用操作风险的转移措施 | 第62页 |
| ·完善商业银行操作风险法律法规 | 第62-64页 |
| 结束语 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
