| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·引言 | 第7-8页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第9-10页 |
| 第二章 经理股票期权概述 | 第10-24页 |
| ·基本概念 | 第10-14页 |
| ·经理股票期权的产生和发展 | 第10-11页 |
| ·经理股票期权的基本定义 | 第11-13页 |
| ·经理股票期权的分类 | 第13-14页 |
| ·经理股票期权的理论基础 | 第14-16页 |
| ·人力资本理论 | 第14-15页 |
| ·委托——代理理论 | 第15-16页 |
| ·对经理人员实现最大化激励 | 第16-21页 |
| ·最大化激励 | 第16-18页 |
| ·持有股票的经理人员的最大化激励 | 第18-19页 |
| ·持有经理股票期权的经理人的最大化激励 | 第19-21页 |
| ·经理股票期权的实施作用 | 第21-24页 |
| 第三章 经理股票期权的定价 | 第24-37页 |
| ·经理股票期权价格与价值的重新定义 | 第24-25页 |
| ·一般的期权定价 | 第25-28页 |
| ·期权价值 | 第25-27页 |
| ·定价公式 | 第27-28页 |
| ·期权价格的影响因素 | 第28页 |
| ·对于经理股票期权的定价 | 第28-35页 |
| ·历史回顾 | 第28-30页 |
| ·经理股票期权真实价值的探讨 | 第30-31页 |
| ·基于人力资本价值对BS模型进行修改 | 第31-32页 |
| ·基于CE方法计算经理股票期权的真实价值 | 第32-33页 |
| ·对CE方法的进一步完善 | 第33-35页 |
| ·基于以上两种模型的分析 | 第35-37页 |
| 第四章 影响经理股票期权价值的因素分析及对CE方法的改进 | 第37-58页 |
| ·股票价格的影响 | 第37-38页 |
| ·行权价格X的影响 | 第38-40页 |
| ·到期期限T的影响 | 第40页 |
| ·公司预期收益的波动率σ_s 的影响 | 第40-41页 |
| ·公司的系统风险β值的影响 | 第41-43页 |
| ·β值含义 | 第41-42页 |
| ·如何影响价值与价格的差异 | 第42-43页 |
| ·经理风险厌恶程度的影响 | 第43-47页 |
| ·经理人员为什么不是风险中性型而是风险厌恶型 | 第43-46页 |
| ·如何影响价值与价格的差异 | 第46-47页 |
| ·经理人员投资多样性程度的影响 | 第47-49页 |
| ·投资多元化含义 | 第47-48页 |
| ·如何影响价值与价值的差异 | 第48-49页 |
| ·经理股票期权价值CE方法的改进 | 第49-58页 |
| ·衡量经理股票期权价值的CE方法存在的问题 | 第49页 |
| ·经理股票期权CE价值与BS价格差函数F的形式及估计 | 第49-55页 |
| ·经理股票期权价值V的测算 | 第55-56页 |
| ·实证分析 | 第56-58页 |
| 第五章 对于经理股票期权在中国实施的建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第63-64页 |
| 发表的论文: | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |