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资金信托产品的信用风险度量研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第5-7页
1 引言第7-11页
 1.1 研究背景与意义第7-8页
 1.2 概念界定第8-9页
 1.3 逻辑框架与主要创新点第9-11页
  1.3.1 逻辑框架第9-10页
  1.3.2 主要创新点第10-11页
2 信用风险度量的相关文献回顾第11-34页
 2.1 信用风险度量方法及比较第11-17页
  2.1.1 传统的信用风险分析方法第11-13页
  2.1.2 现代信用风险模型第13-16页
  2.1.3 各信用风险度量方法比较第16-17页
 2.2 我国在信托产品信用风险度量方面的研究第17-18页
 2.3 资金信托产品的风险收益特征分析第18-34页
  2.3.1 资金信托产品与其它金融产品的风险收益特征比较第18-20页
  2.3.2 现有的信托产品预期收益率特征分析第20-29页
  2.3.3 资金信托产品风险度量需要考虑的其它方面第29-34页
3 研究所涉及的模型和方法的理论探讨第34-41页
 3.1 VaR方法第34-37页
 3.2 基于期权的资金信托违约风险模型-KMV模型的改进第37-41页
  3.2.1 模型理论基础第37-39页
  3.2.2 模型的改进第39-41页
4 资金信托产品信用风险度量的实证研究第41-54页
 4.1 样本选择第41-42页
 4.2 基于 VaR模型的实证研究第42-50页
  4.2.1 模型的选择第42-44页
  4.2.2 蒙特卡罗模拟实证结果第44-50页
 4.3 基于改进的KMV模型的实证分析第50-54页
  4.3.1 基于改进的KMV模型的资金信托违约风险模型第50-51页
  4.3.2 基于改进的KMV模型的资金信托违约风险度量分析第51-54页
5 结论第54-57页
 5.1 结论和启示第54页
 5.2 研究局限性第54-55页
 5.3 后续研究设想第55-57页
参考文献第57-60页
附1:相关的源程序第60-64页
附2:相关的基础数据第64-65页
后记第65页

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