摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
1 引言 | 第7-11页 |
1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
1.2 概念界定 | 第8-9页 |
1.3 逻辑框架与主要创新点 | 第9-11页 |
1.3.1 逻辑框架 | 第9-10页 |
1.3.2 主要创新点 | 第10-11页 |
2 信用风险度量的相关文献回顾 | 第11-34页 |
2.1 信用风险度量方法及比较 | 第11-17页 |
2.1.1 传统的信用风险分析方法 | 第11-13页 |
2.1.2 现代信用风险模型 | 第13-16页 |
2.1.3 各信用风险度量方法比较 | 第16-17页 |
2.2 我国在信托产品信用风险度量方面的研究 | 第17-18页 |
2.3 资金信托产品的风险收益特征分析 | 第18-34页 |
2.3.1 资金信托产品与其它金融产品的风险收益特征比较 | 第18-20页 |
2.3.2 现有的信托产品预期收益率特征分析 | 第20-29页 |
2.3.3 资金信托产品风险度量需要考虑的其它方面 | 第29-34页 |
3 研究所涉及的模型和方法的理论探讨 | 第34-41页 |
3.1 VaR方法 | 第34-37页 |
3.2 基于期权的资金信托违约风险模型-KMV模型的改进 | 第37-41页 |
3.2.1 模型理论基础 | 第37-39页 |
3.2.2 模型的改进 | 第39-41页 |
4 资金信托产品信用风险度量的实证研究 | 第41-54页 |
4.1 样本选择 | 第41-42页 |
4.2 基于 VaR模型的实证研究 | 第42-50页 |
4.2.1 模型的选择 | 第42-44页 |
4.2.2 蒙特卡罗模拟实证结果 | 第44-50页 |
4.3 基于改进的KMV模型的实证分析 | 第50-54页 |
4.3.1 基于改进的KMV模型的资金信托违约风险模型 | 第50-51页 |
4.3.2 基于改进的KMV模型的资金信托违约风险度量分析 | 第51-54页 |
5 结论 | 第54-57页 |
5.1 结论和启示 | 第54页 |
5.2 研究局限性 | 第54-55页 |
5.3 后续研究设想 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
附1:相关的源程序 | 第60-64页 |
附2:相关的基础数据 | 第64-65页 |
后记 | 第65页 |