中国股市收益率计算方法及收益率分布的实证研究

第1章 前言	第1-12页
·选题意义	第8页
·研究现状	第8-10页
·本文的研究方法及结构框架	第10-12页
第2章 收益率概述	第12-19页
·收益率计算方法	第12-14页
·单期收益率	第12页
·多期收益率	第12-13页
·年率化收益率	第13页
·资产组合收益率	第13-14页
·支付红利的收益率	第14页
·超额收益率	第14页
·收益率计算方法进一步分析	第14-15页
·基于正态分布的收益率计算方法研究	第15-17页
·经典的理论假设	第15-16页
·期望收益率计算	第16-17页
·期望收益率进一步分析	第17页
·小结	第17-19页
第3章 中国股市收益率分布特征分析	第19-32页
·数据与基本统计分析	第19-23页
·收益率的正态性检验	第23-27页
·收益率分布的对称性分析	第27-31页
·对称性分析	第27-29页
·对称性检验	第29-31页
·小结	第31-32页
第4章 中国股市收益率分布实证研究	第32-42页
·描述股市收益率的几种分布函数	第32-35页
·收益率分布函数参数估计	第35-36页
·收益率分布函数拟合优度检验	第36-38页
·VAR值分析	第38-40页
·月收益率分布的初步分析	第40-41页
·小结	第41-42页
结束语	第42-43页
附录	第43-47页
参考文献	第47-49页
后记	第49-50页
东北财经大学研究生学位论文原创性声明	第50页
东北财经大学研究生学位论文使用授权书	第50页