| 摘 要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 引 言 | 第8-11页 |
| ·课题来源 | 第8-9页 |
| ·课题的目的和意义 | 第9页 |
| ·国内外研究概况 | 第9-11页 |
| 2 我国股票收益率的定性研究 | 第11-15页 |
| 3 ARMA类模型和ARCH类模型 | 第15-25页 |
| ·ARMA模型 | 第15-17页 |
| ·ARIMA模型 | 第17页 |
| ·ARFIMA模型 | 第17-19页 |
| ·ARCH模型 | 第19-20页 |
| ·GARCH模型 | 第20-22页 |
| ·EGARCH模型 | 第22-23页 |
| ·GARCH-M模型 | 第23页 |
| ·FIGARCH模型 | 第23-25页 |
| 4 实证分析 | 第25-38页 |
| ·数据来源和研究方法 | 第25页 |
| ·ARMA模型 | 第25-30页 |
| ·ARFIMA模型 | 第30-31页 |
| ·GARCH模型 | 第31-35页 |
| ·EGARCH模型 | 第35-36页 |
| ·GARCH-M模型 | 第36页 |
| ·FIGARCH模型 | 第36-38页 |
| 5 结 论 | 第38-41页 |
| 致 谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 附录 攻读硕士期间发表的论文 | 第46页 |