| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第１章 绪论 | 第8-14页 |
| ·引言 | 第8-9页 |
| ·风险理论在国内外的研究状况 | 第9页 |
| ·大偏差理论在金融保险中的应用 | 第9-10页 |
| ·经典风险模型及其推 | 第10-12页 |
| ·论文的主要研究内容和结论 | 第12-14页 |
| 第2章 相关基本知识 | 第14-20页 |
| ·引言 | 第14页 |
| ·风险与精算 | 第14-15页 |
| ·风险的含义 | 第14-15页 |
| ·保险精算问题 | 第15页 |
| ·鞅方法 | 第15-16页 |
| ·风险理论 | 第16-18页 |
| ·矩函数与矩母函数 | 第16-17页 |
| ·盈余过程 | 第17-18页 |
| ·破产概率与调节系数 | 第18页 |
| ·本章小结 | 第18-20页 |
| 第３章 带干扰的多险种二项风险模型 | 第20-28页 |
| ·引言 | 第20页 |
| ·建立风险模型 | 第20-21页 |
| ·相关引理与定义 | 第21-22页 |
| ·盈余过程 {S ( t ): t ≥ 0}的性质 | 第22-23页 |
| ·破产概率 | 第23-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第４章 利率因素下带干扰的多险种风险模型 | 第28-42页 |
| ·引言 | 第28页 |
| ·常利率因素下带干扰的多险种风险模型 | 第28-33页 |
| ·引言 | 第28页 |
| ·建立风险模型 | 第28-29页 |
| ·相关引理与定义 | 第29-30页 |
| ·风险模型的破产概率 | 第30-33页 |
| ·随机利率因素下带干扰的多险种风险模型 | 第33-40页 |
| ·引言 | 第33-34页 |
| ·建立风险模型 | 第34页 |
| ·相关引理与定义 | 第34-35页 |
| ·盈余过程 {S ( t ): t ≥ 0}的性质 | 第35-36页 |
| ·主要结果 | 第36-40页 |
| ·通货膨胀率、资金利率和破产概率之间的关系 | 第40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第5章 重尾分布下带干扰的多险种风险模型 | 第42-49页 |
| ·引言 | 第42页 |
| ·重尾分布族 | 第42-43页 |
| ·建立风险模型 | 第43-45页 |
| ·主要结果 | 第45页 |
| ·定理证明 | 第45-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 作者简介 | 第55页 |