| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 引言 | 第12-28页 |
| ·研究背景 | 第12-15页 |
| ·文献综述 | 第15-26页 |
| ·现金流贴现方法 | 第15-16页 |
| ·计量经济学方法 | 第16-23页 |
| ·其他定价方法 | 第23-26页 |
| ·研究思路和主要创新点 | 第26-28页 |
| 第2章 住房抵押贷款概述 | 第28-44页 |
| ·住房抵押贷款的定义和类型 | 第28-29页 |
| ·美国次级住房抵押贷款的突出特点和发展历程 | 第29-37页 |
| ·美国次级住房抵押贷款的突出特点 | 第30-34页 |
| ·美国次级住房抵押贷款市场的形成、发展和危机 | 第34-37页 |
| ·我国住房抵押贷款市场的现状 | 第37-44页 |
| ·住房市场 | 第37-40页 |
| ·经济环境 | 第40-42页 |
| ·我国住房抵押贷款市场的风险分析 | 第42-44页 |
| 第3章 住房抵押贷款证券的早偿和违约风险研究 | 第44-53页 |
| ·早偿风险 | 第44-47页 |
| ·早偿的衡量指标 | 第44-45页 |
| ·早偿的决定因素 | 第45-47页 |
| ·违约风险 | 第47-48页 |
| ·违约风险的分类及其影响因素 | 第47-48页 |
| ·违约风险的度量 | 第48页 |
| ·我国住房抵押贷款早偿和违约行为的研究 | 第48-53页 |
| ·1998年至2002年北京住房抵押贷款早偿和违约行为研究 | 第48-50页 |
| ·2001年至2004年深圳住房抵押贷款早偿行为研究 | 第50-51页 |
| ·1998年至2005年四川住房抵押贷款违约行为研究 | 第51-53页 |
| 第4章 固定利率住房抵押贷款证券的定价方法和实证研究 | 第53-69页 |
| ·早偿风险确定的理论基础和中国特征 | 第53-60页 |
| ·季节性效应 | 第53-54页 |
| ·再融资动机 | 第54-55页 |
| ·老化效应 | 第55-57页 |
| ·燃尽效应 | 第57-58页 |
| ·中国的住房抵押贷款证券的早偿行为 | 第58-60页 |
| ·违约风险确定的理论基础和中国特征 | 第60-61页 |
| ·基于计量经济学模型的实证研究 | 第61-69页 |
| ·情景假设 | 第61-62页 |
| ·违约假设 | 第62页 |
| ·早偿假设 | 第62-63页 |
| ·住房抵押贷款证券价值的计算 | 第63-69页 |
| 第5章 可变利率住房抵押贷款证券定价方法和实证研究 | 第69-82页 |
| ·可变利率住房抵押贷款证券概述 | 第69-72页 |
| ·我国可变利率住房抵押贷款证券的特点 | 第72-74页 |
| ·基于计量经济学模型的实证研究 | 第74-82页 |
| ·情景假设 | 第74-75页 |
| ·违约假设 | 第75页 |
| ·早偿假设 | 第75-76页 |
| ·住房抵押贷款证券价值的计算 | 第76-82页 |
| 第6章 政策建议 | 第82-85页 |
| ·改善银行系统内部控制 | 第82-83页 |
| ·加强外部监管 | 第83页 |
| ·建立我国个人信用体系 | 第83-84页 |
| ·健全法律制度 | 第84页 |
| ·推进金融创新 | 第84-85页 |
| 第7章 结论 | 第85-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 参考文献 | 第88-91页 |
| 附录1 住房抵押贷款证券现金流构成 | 第91-96页 |
| 附录2 住房抵押贷款早偿和违约行为的分类统计数据 | 第96-97页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第97页 |
