一类可转换债券的定价分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·金融数学引论 | 第9-11页 |
| ·金融数学概述 | 第9-10页 |
| ·金融数学研究现状 | 第10-11页 |
| ·债券与期权简介 | 第11-14页 |
| ·债券 | 第11-12页 |
| ·期权 | 第12-14页 |
| ·可转换债券简介 | 第14-17页 |
| ·可转换债券的定义 | 第14-15页 |
| ·可转换债券定价研究的发展阶段 | 第15页 |
| ·可转换债券定价模型的主要研究成果 | 第15-17页 |
| ·本文的主要工作 | 第17-18页 |
| 第2章 随机过程 | 第18-29页 |
| ·随机过程的定义 | 第18-19页 |
| ·随机过程的数字特征 | 第19-20页 |
| ·几种重要的随机过程 | 第20-27页 |
| ·独立增量过程 | 第20-21页 |
| ·Wiener过程 | 第21-22页 |
| ·鞅过程 | 第22-23页 |
| ·Poisson过程 | 第23-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 随机分析 | 第29-38页 |
| ·ITO随机积分 | 第29-32页 |
| ·ITO公式 | 第32-35页 |
| ·测度变化与鞅的表示 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 金融衍生产品定价 | 第38-46页 |
| ·股价模型与BLACK-SCHOLES公式 | 第38-44页 |
| ·离散模型 | 第38-41页 |
| ·连续模型 | 第41-44页 |
| ·资产定价基本定理 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 含跳跃的金融资产定价 | 第46-53页 |
| ·资产定价和鞅模型 | 第46-49页 |
| ·含跳跃的金融资产行为描述 | 第49-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第6章 一类可转换债券的定价分析 | 第53-67页 |
| ·利率为常数情况下的可转换债券定价 | 第53-59页 |
| ·利率服从MERTON模型下的可转换债券定价 | 第59-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
