| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 0 引言 | 第12-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·国内外文献回顾及述评 | 第14-19页 |
| ·国外文献回顾 | 第14-17页 |
| ·国内文献回顾 | 第17-19页 |
| ·对现有文献的评述 | 第19页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·本文的基本框架 | 第20-22页 |
| 1 我国证券市场资产定价模型的理论分析及假设的提出 | 第22-33页 |
| ·基于资本资产定价模型的资产定价理论及影响因素分析 | 第22-25页 |
| ·资本资产定价模型 | 第22-24页 |
| ·系统性风险影响因素分析 | 第24-25页 |
| ·基于三因素模型的资产定价理论及影响因素分析 | 第25-28页 |
| ·三因素模型 | 第25-27页 |
| ·公司总市值影响因素分析 | 第27-28页 |
| ·账面市值比率影响因素分析 | 第28页 |
| ·基于多因素模型的资产定价理论及影响因素分析 | 第28-33页 |
| ·多因素模型 | 第28-31页 |
| ·流通股比例影响因素分析 | 第31页 |
| ·财务杠杆影响因素分析 | 第31页 |
| ·市盈率影响因素分析 | 第31-33页 |
| 2 研究设计:数据选取、变量及模型设定 | 第33-36页 |
| ·研究样本的选择和数据来源 | 第33-34页 |
| ·样本选择 | 第33页 |
| ·数据来源 | 第33-34页 |
| ·变量的定义 | 第34-35页 |
| ·被解释变量 | 第34页 |
| ·解释变量 | 第34页 |
| ·控制变量 | 第34-35页 |
| ·模型设定 | 第35-36页 |
| ·资本资产定价模型设定 | 第35页 |
| ·三因素模型设定 | 第35页 |
| ·多因素模型设定 | 第35-36页 |
| 3. 我国证券市场经验数据的分析及实证检验 | 第36-48页 |
| ·股票收益率的描述性统计分析 | 第36-40页 |
| ·股票收益率与β值的描述性统计分析 | 第36-37页 |
| ·股票收益率与公司总市值的描述性统计分析 | 第37-38页 |
| ·股票收益率与账面市值比的描述性统计分析 | 第38-40页 |
| ·资产定价模型的实证检验 | 第40-48页 |
| ·模型一在我国证券市场的实证检验与分析 | 第40-42页 |
| ·模型二在我国证券市场的实证检验与分析 | 第42-48页 |
| 4 实证研究结论及政策建议 | 第48-52页 |
| ·实证研究结论 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57页 |