| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-12页 |
| ·问题的提起和研究意义 | 第10页 |
| ·本文的研究特色 | 第10-11页 |
| ·本文研究方法和结构 | 第11-12页 |
| 2 股票市场有效性研究的回顾 | 第12-25页 |
| ·市场有效性理论的起源和发展 | 第12-13页 |
| ·有效市场的分类 | 第13-14页 |
| ·有效市场理论的实证检验 | 第14-23页 |
| ·弱势有效性的实证检验 | 第14-18页 |
| ·半强势有效的实证检验 | 第18-19页 |
| ·强式有效市场的实证检验 | 第19页 |
| ·中国股市有效性的研究现状 | 第19-21页 |
| ·亚太地区股市的研究现状 | 第21-23页 |
| ·比较研究目标和对象选择 | 第23-25页 |
| 3 有效市场的判别和检验 | 第25-32页 |
| ·有效市场假说的前期假设 | 第25页 |
| ·有效市场的数学表达 | 第25-26页 |
| ·GARCH模型表述 | 第26-29页 |
| ·股市有效性在GARCH模型中的判别 | 第29页 |
| ·研究方法选择 | 第29-32页 |
| 4 实证研究 | 第32-51页 |
| ·数据选取及初步分析 | 第32-36页 |
| ·进一步检验 | 第36-43页 |
| ·平稳性检验(Test of Stationarity) | 第36-37页 |
| ·序列相关性检验(Test of Autocorrelation) | 第37-42页 |
| ·检验均值方程的异方差性(Test of Heteroskedastic) | 第42-43页 |
| ·GARCH模型形式选择 | 第43-45页 |
| ·AR-GARCH检验说明 | 第45-48页 |
| ·AR-GARCH-M检验说明 | 第48-51页 |
| 5. 我国股市未达到弱势有效的原因 | 第51-57页 |
| ·我国股市未达到有效性原因的一般性讨论 | 第51-54页 |
| ·我国股市未达到有效性的原因的补充解释 | 第54-57页 |
| ·“大小非”解禁 | 第54-56页 |
| ·外部因素冲击——政策 | 第56页 |
| ·外部因素冲击——交易品种 | 第56-57页 |
| 6. 结束语 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 参考文献(尾注部分) | 第61页 |
