| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| ·课题研究背景及意义 | 第10页 |
| ·破产理论 | 第10-16页 |
| ·破产理论相关背景 | 第10-12页 |
| ·破产理论研究现状 | 第12-16页 |
| ·重尾分布理论研究现状 | 第16-17页 |
| ·负相协随机变量序列的发展概况 | 第17-18页 |
| ·随机序列研究背景 | 第17-18页 |
| ·负相协随机序列研究概况 | 第18页 |
| ·论文的主要工作及结构安排 | 第18-20页 |
| 第2章 基础知识 | 第20-28页 |
| ·重尾分布族 | 第20-21页 |
| ·负相协随机变量的定义及性质 | 第21-22页 |
| ·更新过程 | 第22-24页 |
| ·相依风险模型 | 第24-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 ERV 族下固定利率负相协风险模型的破产概率 | 第28-44页 |
| ·引言 | 第28页 |
| ·ERV 族下固定利率一元负相协风险模型的破产概率 | 第28-36页 |
| ·一元风险模型 | 第28-29页 |
| ·基本知识及主要结论 | 第29-30页 |
| ·相关概念及引理 | 第30-32页 |
| ·定理证明 | 第32-36页 |
| ·ERV 族下固定利率多元负相协风险模型的破产概率 | 第36-43页 |
| ·多元风险模型 | 第36-37页 |
| ·相关概念及引理 | 第37-39页 |
| ·定理及证明 | 第39-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 两类混合负相协风险模型的破产概率 | 第44-58页 |
| ·引言 | 第44页 |
| ·ERV 族下固定利率多元混合负相协风险模型的破产概率 | 第44-50页 |
| ·多元混合负相协风险模型 | 第44-45页 |
| ·基本知识及引理 | 第45-47页 |
| ·定理及证明 | 第47-50页 |
| ·ERV 族下固定利率混合负相协风险模型的破产概率 | 第50-57页 |
| ·Poisson 过程下混合负相协风险模型 | 第50-51页 |
| ·模型的转换 | 第51-54页 |
| ·定理及证明 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 作者简介 | 第66页 |
