分红及若干相关随机控制问题研究

中文摘要	第1-8页
ABSTRACT	第8-12页
第一章 前言	第12-20页
·随机控制理论介绍	第13-15页
·相关问题及研究现状	第15-17页
·本文的主要工作	第17-20页
第二章 折现赤字影响下的最优控制策略	第20-36页
·引言及最优化问题	第20-21页
·值函数的性质	第21-22页
·有界分红速度	第22-28页
·无界分红速度	第28-35页
·小结	第35-36页
第三章 几何布朗运动模型下的最优资产控制策略	第36-57页
·背景介绍	第36页
·模型和控制问题	第36-37页
·比例交易费用下两类次优控制问题	第37-44页
·比例交易费用下的一般控制问题	第44-48页
·带固定注资费用的最优资产控制问题	第48-57页
第四章 对偶模型中最优资产控制:注资与无限制分红	第57-87页
·引言及最优化问题	第57-58页
·比例交易费用下的控制问题及值函数性质	第58-60页
·有比例交易费用无注资时的最优资产控制	第60-66页
·有比例交易费用无破产时的最优资产控制	第66-71页
·比例交易费用下一般控制问题解	第71-73页
·带固定注资费用的最优资产控制	第73-87页
第五章 对偶模型中最优资产控制:注资与受限的分红	第87-108页
·背景介绍	第87页
·有比例交易费用无注资时的最优资产控制	第87-94页
·有比例交易费用无破产时的最优资产控制	第94-100页
·带固定注资费用的最优资产控制	第100-108页
第六章 几何均值回归模型下汇率市场的最优干涉策略	第108-119页
·背景介绍	第108页
·几何均值回归模型	第108-110页
·值函数与QVI	第110-114页
·QVI的光滑解	第114-117页
·干涉等待时间	第117-119页
参考文献	第119-124页
致谢	第124-125页
在学期间研究成果	第125-126页