基于O-U模型的程序化交易策略应用研究--以豆油与棕榈油期货套利为例
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 一、研究背景和意义 | 第9-11页 |
| (一) 研究背景 | 第9-10页 |
| (二) 研究意义 | 第10-11页 |
| 二、国内外研究现状 | 第11-13页 |
| (一) 国外文献综述 | 第11-12页 |
| (二) 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 三、研究思路和方法 | 第13-15页 |
| (一) 研究思路 | 第13-14页 |
| (二) 研究方法 | 第14-15页 |
| 四、研究的创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 O-U模型套利理论准备与数据检验 | 第16-26页 |
| 一、O-U模型的理论准备 | 第16-19页 |
| (一) O-U模型的参数估计 | 第16-17页 |
| (二) O-U模型最优交易信号的求解 | 第17-18页 |
| (三) 交易机制的设定 | 第18-19页 |
| 二、O-U模型下的交易对象的选择与数据分析 | 第19-26页 |
| (一) 交易对象的选择 | 第19-20页 |
| (二) 平稳性检验 | 第20-23页 |
| (三) 协整检验 | 第23-24页 |
| (四) 误差修正模型 | 第24-26页 |
| 第三章 程序化交易的概述 | 第26-36页 |
| 一、程序化交易简述 | 第26-27页 |
| 二、程序化交易的特征 | 第27-29页 |
| (一) 程序化交易的优点 | 第27-28页 |
| (二) 程序化交易的缺点 | 第28-29页 |
| 三、程序化交易策略的设计流程及评估指标 | 第29-36页 |
| (一) 程序化交易策略编制平台 | 第29-32页 |
| (二) 程序化交易策略的设计流程 | 第32-33页 |
| (三) 程序化交易策略的评估指标 | 第33-36页 |
| 第四章 O-U模型程序化交易策略的应用研究 | 第36-58页 |
| 一、交易对象与样本数据的确定 | 第36-37页 |
| 二、样本数据检验 | 第37-42页 |
| (一) 平稳性检验 | 第37-40页 |
| (二) 协整检验 | 第40-41页 |
| (三) 建立误差修正模型 | 第41-42页 |
| 三、O-U套利模型的建立与程序化交易策略的实现 | 第42-45页 |
| (一) 样本内O-U模型的建立 | 第42-44页 |
| (二) O-U模型程序化交易策略的实现 | 第44-45页 |
| 四、样本内静态程序化交易策略的盈亏统计 | 第45-47页 |
| 五、样本外静态程序化交易策略的盈亏统计 | 第47-51页 |
| 六、动态程序化交易策略的设计与盈亏统计 | 第51-58页 |
| 第五章 研究结论 | 第58-61页 |
| 一、研究总结与投资建议 | 第58-60页 |
| (一) 研究总结 | 第58-59页 |
| (二) 投资建议 | 第59-60页 |
| 二、研究不足与展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第65页 |
