高斯过程模型对股票价格的预测研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 本文研究的背景 | 第7-8页 |
| 1.2 本文研究的目的及意义 | 第8-9页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.4 本文研究的方法及内容框架 | 第12-13页 |
| 第二章 研究方法的理论基础 | 第13-25页 |
| 2.1 ARIMA模型的基本理论 | 第13页 |
| 2.2 高斯过程模型的基本理论 | 第13-19页 |
| 2.2.1 基本概念 | 第13-14页 |
| 2.2.2 基本性质 | 第14-15页 |
| 2.2.3 高斯过程核函数 | 第15-19页 |
| 2.2.3.1 概念 | 第15-16页 |
| 2.2.3.2 常用的协方差函数 | 第16-18页 |
| 2.2.3.3 协方差函数的选择 | 第18-19页 |
| 2.3 高斯过程回归模型 | 第19-25页 |
| 2.3.1 贝叶斯线性回归 | 第20-21页 |
| 2.3.2 高斯过程回归模型 | 第21-23页 |
| 2.3.3 超参数的选择 | 第23-25页 |
| 第三章 中石化股票价格的预测模型 | 第25-41页 |
| 3.1 基于ARIMA模型的预测 | 第25-34页 |
| 3.1.1 时间序列特征 | 第25-28页 |
| 3.1.2 模型识别及建立 | 第28-30页 |
| 3.1.3 ARIMA模型预测 | 第30-33页 |
| 3.1.4 小结 | 第33-34页 |
| 3.2 基于高斯过程模型的预测 | 第34-39页 |
| 3.2.1 数据预处理 | 第34页 |
| 3.2.2 训练数据 | 第34-37页 |
| 3.2.3 模型检验及预测 | 第37-39页 |
| 3.3 小结 | 第39-41页 |
| 第四章 结束语 | 第41-42页 |
| 4.1 结论 | 第41页 |
| 4.2 展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
