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盈余公告后漂移及其驱动机理研究--基于中国市场的实证

中文摘要第6-9页
ABSTRACT第9-11页
第1章 导论第18-24页
    1.1 研究背景与问题提出第18-20页
    1.2 研究思路与主要内容第20-23页
        1.2.1 研究的基本思路第20-21页
        1.2.2 研究的主要内容第21-23页
    1.3 研究方法与工具第23页
    1.4 研究特色与关键创新第23-24页
第2章 文献综述第24-49页
    2.1 异象第24-31页
        2.1.1 有效市场假说第24-25页
        2.1.2 金融市场异象第25-26页
        2.1.3 非传统金融学对异象的解释第26-28页
        2.1.4 传统金融学对异象的解释第28-31页
    2.2 盈余公告后漂移(PEAD)第31-38页
        2.2.1 定义与存在性第31-34页
        2.2.2 盈余惊喜(Earnings Surprise)第34-37页
        2.2.3 异常收益(Abnormal Return,AR)第37-38页
    2.3 对PEAD异象的解释第38-46页
        2.3.1 风险补偿与交易成本第39-42页
        2.3.2 投资者行为第42-43页
        2.3.3 投资者的学习过程第43-46页
    2.4 国内关于PEAD的研究第46-47页
    2.5 本章小结第47-49页
第3章 中国股市PEAD存在性检验: SUE与SUEAF第49-62页
    3.1 数据来源及样本第49-50页
    3.2 变量定义及计算第50-53页
        3.2.1 盈余惊喜第50-51页
        3.2.2 累计异常收益第51-52页
        3.2.3 计量模型第52-53页
    3.3 描述统计和回归结果第53-60页
        3.3.1 描述统计第53-54页
        3.3.2 回归结果第54-60页
    3.4 本章小结第60-62页
第4章 PEAD驱动机理建模: 信息,意见分歧与学习过程第62-92页
    4.1 基于渐进信息的意见分歧模型第62-71页
    4.2 结构化不确定性模型与理性学习过程第71-79页
    4.3 PEAD异象的驱动机理: 对意见分歧模型的拓展第79-89页
    4.4 结论与待研究问题第89-92页
第5章 中国股市PEAD实证: 可做空环境下的意见分歧第92-122页
    5.1 意见分歧研究的文献综述第92-98页
        5.1.1 意见分歧与股票收益率第92-93页
        5.1.2 意见分歧在PEAD研究中的应用第93-95页
        5.1.3 意见分歧的代理变量第95-96页
        5.1.4 意见分歧与中国股市PEAD: 过往研究与现状第96-98页
    5.2 理论模型及研究设计第98-102页
        5.2.1 意见分歧对股价的影响: PEAD异象模型第98-99页
        5.2.2 意见分歧与股价的关系: 消费价格模型第99-101页
        5.2.3 小结与研究设计第101-102页
    5.3 数据来源与样本选择第102-103页
    5.4 变量定义及计算第103-108页
        5.4.1 意见分歧第103-106页
        5.4.2 盈余惊喜第106-107页
        5.4.3 信息质量第107-108页
    5.5 计量模型第108-112页
        5.5.1 计量模型:意见分歧与PEAD第108-110页
        5.5.2 计量模型:做空限制的影响第110-111页
        5.5.3 计量模型:信息质量的影响第111-112页
    5.6 描述统计和回归结果第112-120页
        5.6.1 描述统计第112-113页
        5.6.2 回归结果第113-120页
    5.7 本章小结第120-122页
第6章 中国股市PEAD实证: 分析师与学习过程第122-143页
    6.1 分析师与PEAD: 文献综述第122-127页
        6.1.1 分析师预测,SUEAF与学习过程第122-124页
        6.1.2 分析师预测偏差与分析师预测调整第124-126页
        6.1.3 分析师与中国股市PAD: 过往研究及现状第126-127页
    6.2 理论模型及研究设计第127-130页
    6.3 数据来源及样本第130页
    6.4 变量定义及计算第130-132页
        6.4.1 分析师预测调整第130-131页
        6.4.2 信息质量第131-132页
    6.5 计量模型第132-135页
        6.5.1 计量模型:分析师预测调整,学习过程与PEAD第132-134页
        6.5.2 计量模型:分析师预测调整,意见分歧与PEAD第134页
        6.5.3 计量模型:分析师预测调整,信息质量与PEAD第134-135页
    6.6 描述统计和回归结果第135-142页
        6.6.1 描述统计第135-137页
        6.6.2 回归结果第137-142页
    6.7 小结第142-143页
第7章 结论,政策建议及展望第143-150页
    7.1 基本结论第143-146页
    7.2 政策建议第146-148页
    7.3 研究展望第148-150页
参考文献第150-161页
论文与项目第161-162页
致谢第162-164页

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