| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 提出问题 | 第16-17页 |
| 1.4 论文研究意义 | 第17-18页 |
| 1.5 论文框架及主要创新 | 第18-21页 |
| 1.5.1 本文的结构安排 | 第18-19页 |
| 1.5.2 论文的主要创新 | 第19-21页 |
| 第二章 Copula理论及方法 | 第21-33页 |
| 2.1 Copula函数的定义和性质 | 第21-23页 |
| 2.2 基于Copula的相关性测度 | 第23-26页 |
| 2.2.1 Kendall秩相关系数τ | 第23-24页 |
| 2.2.2 Spearman秩相关系数ρ | 第24页 |
| 2.2.3 Gini关联系数 | 第24-25页 |
| 2.2.4 尾部相关系数 | 第25-26页 |
| 2.3 Copula函数的分类 | 第26-30页 |
| 2.3.1 椭圆Copula函数 | 第26-27页 |
| 2.3.2 阿基米德Copula函数 | 第27-28页 |
| 2.3.3 动态时变Copula模型 | 第28-30页 |
| 2.4 Copula函数的参数估计 | 第30-33页 |
| 2.4.1 ML方法 | 第30-31页 |
| 2.4.2 IFM方法 | 第31页 |
| 2.4.3 SP方法 | 第31-33页 |
| 第三章 套期保值理论 | 第33-38页 |
| 3.1 股指期货套期保值概念 | 第33页 |
| 3.2 套期保值策略 | 第33-35页 |
| 3.3 套期保值比率 | 第35-37页 |
| 3.4 套期保值绩效评估方法 | 第37-38页 |
| 第四章 股指期货动态套期保值比率模型 | 第38-44页 |
| 4.1 股指期货与股票指数的相关性分析 | 第38-40页 |
| 4.1.1 建立沪深300股指期货和现货的边缘分布 | 第38-39页 |
| 4.1.2 选择Copula函数 | 第39-40页 |
| 4.1.3 Copula模型的参数估计和检验 | 第40页 |
| 4.2 “已实现”波动率简介 | 第40-43页 |
| 4.2.1 “已实现”波动理论 | 第40-42页 |
| 4.2.2 “已实现”波动计算方法 | 第42-43页 |
| 4.3 套期保值比率计算 | 第43-44页 |
| 第五章 实证分析 | 第44-59页 |
| 5.1 数据处理及描述统计分析 | 第44-46页 |
| 5.2 收益率序列的边缘分布拟合 | 第46-50页 |
| 5.3 Copula静动态相关系数估计 | 第50-53页 |
| 5.4 动态套期保值比率计算 | 第53-59页 |
| 第六章 总结 | 第59-61页 |
| 6.1 研究结论 | 第59-60页 |
| 6.2 研究展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |