| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 变量注释表 | 第13-14页 |
| 1 绪论 | 第14-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第14-16页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第16-19页 |
| 1.3 论文的创新点 | 第19-20页 |
| 2 国内外文献综述 | 第20-31页 |
| 2.1 波动率建模和市场风险测量综述 | 第20-22页 |
| 2.2 商品期货或现货价格波动研究综述 | 第22-27页 |
| 2.3 GARCH-MIDAS模型综述 | 第27-30页 |
| 2.4 小结 | 第30-31页 |
| 3 期铜收益波动影响因素与研究假设 | 第31-36页 |
| 3.1 铜供需对期铜收益波动影响分析与假设 | 第31-34页 |
| 3.2 制造业宏观状态对期铜收益波动影响分析与假设 | 第34-35页 |
| 3.3 小结 | 第35-36页 |
| 4 GARCH-MIDAS模型的构建 | 第36-41页 |
| 4.1 传统GARCH模型 | 第36页 |
| 4.2 混频数据抽样法 | 第36-37页 |
| 4.3 基于可实现波动率的GARCH-MIDAS模型 | 第37-38页 |
| 4.4 基于外生经济变量的GARCH-MIDAS模型 | 第38-39页 |
| 4.5 参数估计方法 | 第39页 |
| 4.6 波动率预测精度度量方法 | 第39-40页 |
| 4.7 VaR的计算与其后验测试失败比 | 第40-41页 |
| 5 期铜收益波动率的影响因素假设检验与预测分析 | 第41-61页 |
| 5.1 变量选取 | 第41-42页 |
| 5.2 数据描述性统计与初步处理 | 第42-46页 |
| 5.3 模型参数估计与研究假设检验结果 | 第46-55页 |
| 5.4 基于GARCH-MIDAS的波动率预测与VaR预测 | 第55-61页 |
| 6 结论及政策建议 | 第61-66页 |
| 6.1 主要结论 | 第61-62页 |
| 6.2 政策建议 | 第62-64页 |
| 6.3 研究不足与展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 作者简历 | 第71-73页 |
| 学位论文数据集 | 第73页 |
