| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第15页 |
| 1.3 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法 | 第16-18页 |
| 第二章 期货跨品种套利的理论基础 | 第18-28页 |
| 2.1 期货套利理论基础 | 第18-22页 |
| 2.1.1 套利的定义及理论发展 | 第18-19页 |
| 2.1.2 期货套利的类型 | 第19-20页 |
| 2.1.3 期货套利的特点 | 第20-21页 |
| 2.1.4 期货市场套利交易的作用 | 第21-22页 |
| 2.2 跨品种套利基本理论 | 第22-25页 |
| 2.2.1 跨品种套利的定义 | 第22页 |
| 2.2.2 跨品种套利的操作原则和要求 | 第22-24页 |
| 2.2.3 跨品种套利的操作方法 | 第24-25页 |
| 2.3 跨品种套利实证研究的理论依据 | 第25-28页 |
| 2.3.1 有效市场理论 | 第25-26页 |
| 2.3.2 均值回复理论 | 第26页 |
| 2.3.3 协整理论 | 第26-28页 |
| 第三章 玉米期货和淀粉期货运行状况及相关性分析 | 第28-36页 |
| 3.1 玉米和淀粉产业发展状况 | 第28-30页 |
| 3.2 玉米期货和淀粉期货运行状况 | 第30-33页 |
| 3.3 玉米期货和淀粉期货价格变动相关性分析 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 玉米期货和淀粉期货跨品种套利的实证分析与策略设计 | 第36-50页 |
| 4.1 玉米期货与淀粉期货跨品种套利的实证分析 | 第36-42页 |
| 4.1.1 合约数据的选取 | 第36页 |
| 4.1.2 合约数据的ADF检验 | 第36-38页 |
| 4.1.3 合约数据的协整检验 | 第38-39页 |
| 4.1.4 合约数据的误差修正模型 | 第39-41页 |
| 4.1.5 合约数据的Granger因果检验 | 第41-42页 |
| 4.2 玉米期货和淀粉期货跨品种套利的策略设计 | 第42-48页 |
| 4.2.1 套利模型的选择 | 第42-43页 |
| 4.2.2 交易信号设计 | 第43-46页 |
| 4.2.3 玉米期货和淀粉期货套利收益分析 | 第46-48页 |
| 4.3 本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 玉米期货和淀粉期货跨品种套利交易的风险及防范 | 第50-56页 |
| 5.1 玉米期货和淀粉期货跨品种套利的主要风险 | 第50-52页 |
| 5.1.1 政策法规风险 | 第50-51页 |
| 5.1.2 市场风险 | 第51页 |
| 5.1.3 操作风险 | 第51-52页 |
| 5.1.4 流动性风险 | 第52页 |
| 5.1.5 其他风险 | 第52页 |
| 5.2 玉米期货和淀粉期货跨品种套利的风险防范 | 第52-55页 |
| 5.2.1 建立与完善期货套利的法律和法规 | 第52-53页 |
| 5.2.2 加强内部人员监督和管理 | 第53页 |
| 5.2.3 设立止损条件并严格执行 | 第53-54页 |
| 5.2.4 制定良好的资金管理策略 | 第54-55页 |
| 5.3 本章小结 | 第55-56页 |
| 结论与展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 A (攻读硕士学位期间所取得的研究成果) | 第63页 |