| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-19页 |
| 1.4 创新与不足之处 | 第19-20页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第19页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第19-20页 |
| 第二章 利率市场化及利率风险 | 第20-32页 |
| 2.1 我国利率市场化的发展过程 | 第20-23页 |
| 2.1.1 利率市场化的含义和特点 | 第20-22页 |
| 2.1.2 我国的利率市场化改革的迫切性 | 第22页 |
| 2.1.3 利率市场化对我国商业银行的影响 | 第22-23页 |
| 2.2 利率风险的含义与影响因素 | 第23-26页 |
| 2.2.1 利率风险的含义及特征 | 第23-24页 |
| 2.2.2 利率风险的影响因素 | 第24-26页 |
| 2.3 利率风险管理方法 | 第26-29页 |
| 2.3.1 基于利率衍生工具的风险管理 | 第26页 |
| 2.3.2 利率敏感性缺口管理 | 第26-27页 |
| 2.3.3 久期分析 | 第27-29页 |
| 2.3.4 VAR模型 | 第29页 |
| 2.4 金融工程是管理利率风险的根本途径 | 第29-32页 |
| 第三章 久期模型相关理论概述 | 第32-39页 |
| 3.1 Macaulay久期模型 | 第32-35页 |
| 3.1.1 Macaulay久期与修正久期 | 第32-33页 |
| 3.1.2 Macaulay久期的性质及其局限性 | 第33-34页 |
| 3.1.3 凸性理论 | 第34-35页 |
| 3.2 久期模型的几点拓展 | 第35-39页 |
| 3.2.1 F-W久期模型 | 第35-36页 |
| 3.2.2 随机久期模型 | 第36-37页 |
| 3.2.3 指数久期模型 | 第37-39页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险管理的实证分析 | 第39-50页 |
| 4.1 久期理论进行商业银行利率风险管理的可行性 | 第39-42页 |
| 4.1.1 可行性分析 | 第39-40页 |
| 4.1.2 资产负债久期分析模型的构建 | 第40-42页 |
| 4.2 久期模型在利率风险度量中的实证研究 | 第42-50页 |
| 4.2.1 实证说明 | 第42-44页 |
| 4.2.2 实证假设 | 第44页 |
| 4.2.3 实证过程 | 第44-48页 |
| 4.2.4 实证结果 | 第48-50页 |
| 第五章 结论、建议以及进一步研究的方向 | 第50-57页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第50-51页 |
| 5.2 我国商业银行利率风险管理的政策建议 | 第51-55页 |
| 5.2.1 建立高素质的利率风险研究团队,深入研究久期模型 | 第51-52页 |
| 5.2.2 加强多层次利率市场的建设,构建标准利率期限结构 | 第52-53页 |
| 5.2.3 充分发挥大数据的作用,搭建用于久期模型的数据库 | 第53-54页 |
| 5.2.4 树立统筹管理思想,将利率风险与其他风险协调共管 | 第54页 |
| 5.2.5 力争金融创新、调整业务结构以及利率衍生品的运用 | 第54-55页 |
| 5.3 进一步研究的方向 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
