基于趋势理论的程序化交易在期货市场的应用研究--以海龟交易模型为例
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 结论 | 第14-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.2 选题的原因及研究意义 | 第15-16页 |
| 1.3 创新点以及难点 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5 内容框架 | 第18-19页 |
| 2 文献综述 | 第19-26页 |
| 2.1 趋势交易理论 | 第19-24页 |
| 2.1.1 混沌理论和有效市场理论 | 第19-22页 |
| 2.1.2 道氏理论 | 第22-23页 |
| 2.1.3 艾略特波浪理论 | 第23页 |
| 2.1.4 海龟交易理论 | 第23-24页 |
| 2.2 程序化交易交易理论 | 第24页 |
| 2.3 期货市场程序化交易 | 第24-26页 |
| 3 趋势理论分析和比较 | 第26-29页 |
| 3.1 趋势交易理论分析 | 第26-28页 |
| 3.1.1 趋势交易理论内涵 | 第26-27页 |
| 3.1.2 趋势交易理论特点 | 第27-28页 |
| 3.2 趋势理论与程序化交易结合 | 第28-29页 |
| 4 程序化交易理论分析 | 第29-37页 |
| 4.1 程序化交易的发展历程 | 第29-31页 |
| 4.1.1 国外程序化交易的发展 | 第29页 |
| 4.1.2 国内程序化交易的发展 | 第29-31页 |
| 4.2 程序化交易模型分析 | 第31-35页 |
| 4.2.1 海龟交易策略模型 | 第31-32页 |
| 4.2.2 Dual Thrust交易模型 | 第32-33页 |
| 4.2.3 Boll强盗交易模型 | 第33-34页 |
| 4.2.4 R-Breaker交易模型 | 第34-35页 |
| 4.3 程序化交易优劣分析 | 第35-37页 |
| 4.3.1 程序化交易的优点 | 第35页 |
| 4.3.2 程序化交易的缺点 | 第35-37页 |
| 5 程序化交易期货市场应用设计要点 | 第37-48页 |
| 5.1 选择程序化交易平台 | 第37页 |
| 5.2 结合期货市场的特点 | 第37-39页 |
| 5.3 交易头寸确定原则 | 第39-40页 |
| 5.3.1 开仓头寸 | 第39页 |
| 5.3.2 加仓模型 | 第39-40页 |
| 5.4 确定趋势的识别方式 | 第40-42页 |
| 5.4.1 赫斯特指数Hurst | 第40-42页 |
| 5.4.2 市场波动指数CMI | 第42页 |
| 5.5 确定参数优化的原则 | 第42-43页 |
| 5.6 程序化交易策略设计 | 第43-48页 |
| 5.6.1 设计主要流程 | 第43-44页 |
| 5.6.2 策略关键参数 | 第44-46页 |
| 5.6.3 相关评估指标 | 第46-48页 |
| 6 程序化交易实践-以海龟交易为例 | 第48-60页 |
| 6.1 海龟交易基础策略实现 | 第48-50页 |
| 6.2 海龟交易策略优化研究 | 第50-56页 |
| 6.2.1 周期选取优化 | 第50-51页 |
| 6.2.2 择时策略优化 | 第51-53页 |
| 6.2.3 加仓模型优化 | 第53-54页 |
| 6.2.4 止盈策略优化 | 第54-55页 |
| 6.2.5 开仓模型优化 | 第55-56页 |
| 6.3 海龟交易策略优化综合 | 第56-60页 |
| 7 研究结论及展望 | 第60-62页 |
| 7.1 研究结论 | 第60页 |
| 7.2 研究展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 附录 | 第64-65页 |
