中国货币政策变动对东盟十国的溢出效应研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.3 研究技术路线图 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第14-22页 |
| 2.1 文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1.1 国外研究文献综述 | 第14-16页 |
| 2.1.2 国内文献研究综述 | 第16-17页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第17-18页 |
| 2.2 相关理论 | 第18-22页 |
| 2.2.1 开放经济下货币政策的传导渠道 | 第18-20页 |
| 2.2.2 开放经济下DSGE模型相关理论 | 第20-21页 |
| 2.2.3 全球向量自回归模型相关理论 | 第21-22页 |
| 第3章 动态随机一般均衡模型的求解与估计 | 第22-35页 |
| 3.1 家庭部门 | 第22-25页 |
| 3.1.1 家庭效用最优化 | 第23-24页 |
| 3.1.2 价格指数、实际汇率与贸易条件 | 第24-25页 |
| 3.1.3 家庭最优消费组合 | 第25页 |
| 3.2 生产厂商 | 第25-26页 |
| 3.3 市场均衡 | 第26-27页 |
| 3.4 货币当局 | 第27页 |
| 3.4.1 利率规则 | 第27页 |
| 3.4.2 货币供应量规则 | 第27页 |
| 3.5 对数线性化系统均衡方程 | 第27-29页 |
| 3.6 参数校准分析 | 第29-35页 |
| 3.6.1 参数设定 | 第30-31页 |
| 3.6.2 货币政策冲击脉冲响应分析 | 第31-35页 |
| 第4章 基于GVAR模型的实证分析 | 第35-51页 |
| 4.1 GVAR模型的构建 | 第35-37页 |
| 4.2 模型变量的选取以及数据的预处理 | 第37-38页 |
| 4.3 贸易矩阵的构建 | 第38页 |
| 4.4 模型的检验 | 第38-41页 |
| 4.4.1 滞后阶数的选择 | 第39页 |
| 4.4.2 协整关系检验 | 第39-40页 |
| 4.4.3 弱外生性检验 | 第40-41页 |
| 4.5 脉冲响应结果分析 | 第41-51页 |
| 4.5.1 中国利率的冲击 | 第41-45页 |
| 4.5.2 中国货币供应增长率的冲击 | 第45-49页 |
| 4.5.3 脉冲响应分析总结 | 第49-51页 |
| 第5章 结论与建议 | 第51-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第66页 |
