股指期货是否会影响指数效应？--来自沪深300的经验证据
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献综述评述 | 第13-14页 |
| 1.3 文章框架 | 第14-15页 |
| 第二章 理论基础 | 第15-20页 |
| 2.1 理论假说 | 第15-18页 |
| 2.1.1 有效市场假说 | 第15页 |
| 2.1.2 行为金融学 | 第15-16页 |
| 2.1.3 向下倾斜的需求曲线 | 第16页 |
| 2.1.4 信号假说 | 第16-17页 |
| 2.1.5 价格压力说 | 第17页 |
| 2.1.6 市场分割假说 | 第17-18页 |
| 2.2 理论评价 | 第18-20页 |
| 第三章 沪深300指数的基本情况介绍 | 第20-23页 |
| 3.1 指数概况 | 第20-21页 |
| 3.2 指数编制与调整 | 第21-22页 |
| 3.3 沪深300股指期货 | 第22-23页 |
| 第四章 指数效应的实证研究 | 第23-42页 |
| 4.1 样本数据收集 | 第23页 |
| 4.2 研究方法设定 | 第23-25页 |
| 4.2.1 事件研究法 | 第23-24页 |
| 4.2.2 异常收益率 | 第24页 |
| 4.2.3 正常收益率 | 第24-25页 |
| 4.3 实证结果 | 第25-42页 |
| 4.3.1 股指期货推出前沪深300的指数效应 | 第25-29页 |
| 4.3.2 股指期货正常时段沪深300的指数效应 | 第29-34页 |
| 4.3.3 股指期货受限后沪深300的指数效应 | 第34-39页 |
| 4.3.4 不同时段的比较 | 第39-42页 |
| 第五章 结论与展望 | 第42-46页 |
| 5.1 结论 | 第42-43页 |
| 5.2 意义 | 第43页 |
| 5.3 不足与展望 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
