房地产投资信托基金风险评估及实证研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第13-16页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.3 创新点 | 第15-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 REITs的研究概述 | 第16-19页 |
| 2.2 REITs风险度量的概述 | 第19-21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 3 REITs的发展 | 第22-38页 |
| 3.1 REITs概述 | 第22-25页 |
| 3.1.1 REITs的定义 | 第22-23页 |
| 3.1.2 REITs产品分类 | 第23-24页 |
| 3.1.3 REITs产品特征 | 第24-25页 |
| 3.2 REITs在亚太地区的发展 | 第25-27页 |
| 3.3 REITs在中国的发展 | 第27-36页 |
| 3.3.1 REITs的发展历程 | 第27-32页 |
| 3.3.2 我国发展REITs的必要性 | 第32-34页 |
| 3.3.3 REITs的风险 | 第34-36页 |
| 3.4 REITs风险度量的必要性 | 第36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-38页 |
| 4 REITs的风险度量 | 第38-43页 |
| 4.1 REITs风险度量方法 | 第38-39页 |
| 4.2 VaR风险度量方法 | 第39-40页 |
| 4.3 VAR-GARCH风险度量模型 | 第40-43页 |
| 5 中国REITs的实证分析 | 第43-69页 |
| 5.1 实证分析对象及数据提取 | 第43-45页 |
| 5.2 数据分析 | 第45-52页 |
| 5.3 模型建立 | 第52-57页 |
| 5.3.1 ADF检验 | 第52-56页 |
| 5.3.2 建立VaR-GARCH模型 | 第56-57页 |
| 5.4 风险测算 | 第57-64页 |
| 5.5 风险源分析 | 第64-66页 |
| 5.6 风险防范建议 | 第66-68页 |
| 5.7 本章小结 | 第68-69页 |
| 6 总结与展望 | 第69-71页 |
| 6.1 总结 | 第69-70页 |
| 6.2 不足之处 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 攻读学位期间参加的研究工作和获得的学术成果 | 第77页 |
