| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.3 国内外文献综述简析 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第13-15页 |
| 1.4 研究方法和创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 货币市场与资本市场联通的相关理论 | 第16-24页 |
| 2.1 金融结构理论 | 第16页 |
| 2.2 金融抑制和金融深化理论 | 第16-17页 |
| 2.3 金融功能理论 | 第17-18页 |
| 2.4 联通渠道 | 第18-21页 |
| 2.4.1 资金渠道 | 第18-20页 |
| 2.4.2 利率渠道 | 第20-21页 |
| 2.4.3 金融中介和金融工具渠道 | 第21页 |
| 2.4.4 金融风险渠道 | 第21页 |
| 2.5 Shibor与股票市场联通的理论分析 | 第21-23页 |
| 2.5.1 我国加强货币市场与资本市场联动性的必要性 | 第21-22页 |
| 2.5.2 我国加强Shibor与股票市场联动性的理论分析 | 第22-23页 |
| 2.6 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 研究模型与模型方案设定 | 第24-30页 |
| 3.1 自回归分布滞后模型 | 第24-26页 |
| 3.1.1 自回归分布滞后模型介绍 | 第24页 |
| 3.1.2 ARDL模型步骤 | 第24-26页 |
| 3.2 模型方案设定 | 第26-29页 |
| 3.2.1 模型方案设定概况 | 第26-28页 |
| 3.2.2 Shibor分类与分阶段情况 | 第28-29页 |
| 3.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章Shibor与股票市场的联动性分析 | 第30-62页 |
| 4.1 Shibor报价制度介绍 | 第30页 |
| 4.2 Shibor自身特性分析 | 第30-34页 |
| 4.2.1 描述性统计特征分析 | 第30-33页 |
| 4.2.2 相关性分析 | 第33-34页 |
| 4.3 变量选取与数据说明 | 第34-35页 |
| 4.3.1 Shibor的选取 | 第34页 |
| 4.3.2 三类股指的选取 | 第34-35页 |
| 4.3.3 数据说明 | 第35页 |
| 4.4 不同期限Shibor与股票市场的联动性分析 | 第35-50页 |
| 4.4.1 短期Shibor与股票市场的联动性分析 | 第35-44页 |
| 4.4.2 中期Shibor与股票市场的联动性分析 | 第44-47页 |
| 4.4.3 长期Shibor与股票市场的联动性分析 | 第47-50页 |
| 4.5 不同阶段Shibor与股票市场的联动性分析 | 第50-58页 |
| 4.6 结果讨论 | 第58-60页 |
| 4.7 加强Shibor与股票市场联动性的建议 | 第60-61页 |
| 4.7.1 推动Shibor作为基准利率的进程 | 第60-61页 |
| 4.7.2 构建货币市场与股票市场联通的渠道 | 第61页 |
| 4.8 本章小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
