我国热钱流动规模的测算及影响因素的实证分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究状况 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究状况 | 第14-16页 |
| 1.3 研究思路与目标 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 第2章 热钱与热钱流动的相关理论 | 第17-22页 |
| 2.1 热钱的概念界定 | 第17-18页 |
| 2.2 热钱流动的发展阶段 | 第18-19页 |
| 2.3 热钱流动的理论基础 | 第19-22页 |
| 2.3.1 利率驱动说 | 第19-20页 |
| 2.3.2 汇率驱动说 | 第20页 |
| 2.3.3 利率汇率联合作用说 | 第20-21页 |
| 2.3.4 风险规避说 | 第21-22页 |
| 第3章 我国热钱流动的规模估算 | 第22-36页 |
| 3.1 基于 BOP 的我国热钱流动的渠道分析 | 第22-25页 |
| 3.1.1 我国国际收支平衡表的主要科目 | 第22-23页 |
| 3.1.2 我国热钱的流动渠道 | 第23-25页 |
| 3.2 热钱流入规模的估算 | 第25-28页 |
| 3.2.1 直接测算法 | 第25-26页 |
| 3.2.2 间接测算法 | 第26-28页 |
| 3.3 我国热钱规模的重新估算 | 第28-36页 |
| 3.3.1 进出口伪报 | 第29-31页 |
| 3.3.2 FDI 项目的调整 | 第31-33页 |
| 3.3.3 整合修正结果及分析 | 第33-36页 |
| 第4章 热钱流入我国的现状与动机实证研究 | 第36-49页 |
| 4.1 我国热钱流动的基本现状与短期特征 | 第36-38页 |
| 4.1.1 热钱流动的基本现状 | 第36-37页 |
| 4.1.2 我国热钱流动的短期特征 | 第37-38页 |
| 4.2 基于三重套利模型的热钱动因实证研究 | 第38-49页 |
| 4.2.1 热钱流入我国的动机概述 | 第39-42页 |
| 4.2.2 三重套利模型、变量与数据来源 | 第42-43页 |
| 4.2.3 描述性统计、平稳检验与协整 | 第43-45页 |
| 4.2.4 VAR 模型的估计 | 第45-46页 |
| 4.2.5 脉冲响应函数分析 | 第46-47页 |
| 4.2.6 方差分解 | 第47页 |
| 4.2.7 格兰杰因果关系检验 | 第47-49页 |
| 第5章 对热钱流动监管的政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 堵塞热钱流动隐藏渠道 | 第49页 |
| 5.2 探讨资本账目对外开放新模式 | 第49-50页 |
| 5.3 预警资本流动流向逆转变化 | 第50页 |
| 5.4 探索人民币汇率形成机制 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-65页 |
