| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12页 |
| 1.4 研究特色及创新 | 第12页 |
| 1.5 论文结构 | 第12-13页 |
| 第2章 商业银行信用风险及度量方法理论概述 | 第13-29页 |
| 2.1 信用风险概述 | 第13-16页 |
| 2.1.1 信用风险的定义及特征 | 第13-15页 |
| 2.1.2 信用风险的成因 | 第15-16页 |
| 2.2 信用风险度量方法简介 | 第16-29页 |
| 2.2.1 传统信用风险度量方法及比较 | 第17-21页 |
| 2.2.2 现代信用风险度量方法及比较 | 第21-29页 |
| 第3章 我国商业银行信用风险度量方法分析 | 第29-42页 |
| 3.1 我国商业银行信用风险现状 | 第29-33页 |
| 3.2 我国商业银行现行信用风险度量方法分析 | 第33-37页 |
| 3.2.1 我国商业银行常用的信用风险度量方法 | 第33-36页 |
| 3.2.2 我国商业银行目前使用的信用风险度量方法的缺陷 | 第36-37页 |
| 3.3 我国商业银行信用风险度量模型的选择 | 第37-42页 |
| 3.3.1 三种传统方法在我国商业银行的适用性分析 | 第37页 |
| 3.3.2 四种现代信用风险度量模型在我国商业银行的适用性分析 | 第37-39页 |
| 3.3.3 选择 KMV 模型的具体原因 | 第39-42页 |
| 第4章 基于 KMV 模型的上市公司信用风险实证研究 | 第42-57页 |
| 4.1 研究假设与样本选取 | 第42-43页 |
| 4.1.1 研究假设 | 第42页 |
| 4.1.2 样本选取 | 第42-43页 |
| 4.2 参数设定 | 第43-45页 |
| 4.2.1 股权市场价值的确定 | 第44页 |
| 4.2.2 股权价值波动率的确定 | 第44-45页 |
| 4.2.3 债务面值、无风险利率、预期资产增长率及债务期限的设定 | 第45页 |
| 4.2.4 违约点的确定 | 第45页 |
| 4.3 实证过程 | 第45-55页 |
| 4.3.1 公司资产市场价值及资产价值波动率的计算 | 第45-52页 |
| 4.3.2 违约点和违约距离的计算 | 第52-55页 |
| 4.4 实证结果分析和小结 | 第55-57页 |
| 4.4.1 实证结果分析 | 第55-56页 |
| 4.4.2 实证小结 | 第56-57页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第57-59页 |
| 5.1 结论 | 第57页 |
| 5.2 政策建议 | 第57-58页 |
| 5.3 论文的不足 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第62页 |
