| 附件 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 信用衍生产品发展概述 | 第10-11页 |
| 1.2 信用衍生产品的定价理论 | 第11-13页 |
| 1.2.1 结构模型 | 第11-12页 |
| 1.2.2 约化模型 | 第12页 |
| 1.2.3 综合模型 | 第12-13页 |
| 1.3 本文研究的主要问题 | 第13-14页 |
| 1.4 本文结构 | 第14-16页 |
| 第二章 HJM模型 | 第16-20页 |
| 2.1 利率期限结构模型概述 | 第16页 |
| 2.2 HJM模型 | 第16-20页 |
| 第三章 可违约债券的价格模型 | 第20-32页 |
| 3.1 无违约债券市场 | 第20-21页 |
| 3.2 违约时间和域流扩张 | 第21-25页 |
| 3.2.1 违约时间 | 第21-22页 |
| 3.2.2 域流扩张 | 第22-25页 |
| 3.3 可违约债券的价格表示 | 第25-26页 |
| 3.4 倒向随机微分方程系统 | 第26-32页 |
| 第四章 CDS动态价格研究 | 第32-40页 |
| 4.1 CDS的定义 | 第32页 |
| 4.2 CDS定价的数学表示 | 第32-33页 |
| 4.3 CDS动态价格的确定 | 第33-40页 |
| 第五章 总结 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |