| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 图录 | 第13-15页 |
| 表录 | 第15-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-25页 |
| 1.1 研究的背景 | 第16-18页 |
| 1.1.1 国际股指期货市场发展背景 | 第16页 |
| 1.1.2 我国股指期货发展历程 | 第16-17页 |
| 1.1.3 ETF发展背景介绍 | 第17-18页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第18-19页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第18-19页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第19页 |
| 1.3 文献综述 | 第19-22页 |
| 1.3.1 股指期货与现货关系研究 | 第20页 |
| 1.3.2 现货组合构建研究 | 第20-21页 |
| 1.3.3 股指期货定价与套利区间研究 | 第21页 |
| 1.3.4 股指期货套利实证及其影响因素分析 | 第21-22页 |
| 1.4 论文结构和主要研究方法 | 第22-23页 |
| 1.5 论文的创新及不足 | 第23-25页 |
| 第2章 沪深 300 股指期货期现套利原理及步骤 | 第25-33页 |
| 2.1 沪深 300 股指期货简介 | 第25-26页 |
| 2.2 股指期货的期现套利策略 | 第26-27页 |
| 2.2.1 套利的类型 | 第26页 |
| 2.2.2 期现套利的基本策略 | 第26-27页 |
| 2.3 持有成本理论 | 第27-29页 |
| 2.4 股指期货价格影响因素分析 | 第29-31页 |
| 2.5 期现套利的实施步骤 | 第31页 |
| 2.6 本章小结 | 第31-33页 |
| 第3章 沪深 300 股指期货期现套利实证分析 | 第33-51页 |
| 3.1 沪深 300 股指期货无套利区间推导 | 第33-35页 |
| 3.1.1 正向套利 | 第33-34页 |
| 3.1.2 反向套利 | 第34页 |
| 3.1.3 股指期货当月合约和次月合约的无套利区间 | 第34-35页 |
| 3.2 现货组合的构建 | 第35-44页 |
| 3.2.1 现货组合构建方法 | 第35-37页 |
| 3.2.2 沪深 300ETF现货选取 | 第37-39页 |
| 3.2.3 华泰柏瑞沪深 300ETF产品特点 | 第39-40页 |
| 3.2.4 上证 50、深证 100、上证 180 组合模拟沪深 300 指数 | 第40-41页 |
| 3.2.5 跟踪误差的测算 | 第41-44页 |
| 3.3 期现套利实证数据处理 | 第44-47页 |
| 3.3.1 数据选择与参数设置 | 第44-46页 |
| 3.3.2 期货现货分析 | 第46-47页 |
| 3.4 日数据期现套利实证分析 | 第47-50页 |
| 3.4.1 正向套利 | 第47-48页 |
| 3.4.2 反向套利 | 第48-50页 |
| 3.5 本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章 日数据期现套利统计分析 | 第51-69页 |
| 4.1 套利次数分析 | 第51-53页 |
| 4.1.1 正向套利次数分析 | 第51-52页 |
| 4.1.2 反向套利次数分析 | 第52-53页 |
| 4.2 套利空间分析 | 第53-56页 |
| 4.2.1 正向套利空间分析 | 第53-54页 |
| 4.2.2 反向套利空间分析 | 第54-56页 |
| 4.3 套利收益率 | 第56-59页 |
| 4.3.1 正向套利收益率分析 | 第57页 |
| 4.3.2 反向套利收益率分析 | 第57-59页 |
| 4.4 分区间套利机会分析 | 第59-66页 |
| 4.4.1 股指期货正向套利机会分析（2010.4.19-2010.5.31） | 第59-61页 |
| 4.4.2 股指期货正向套利机会分析（2010.10.8-2010.11.17） | 第61-63页 |
| 4.4.3 股指期货反向套利机会分析(2013.5.20-2013.7.31) | 第63-66页 |
| 4.5 使用贷款利率作为无风险利率构建套利模型 | 第66-67页 |
| 4.6 本章小结 | 第67-69页 |
| 第5章 当月期货合约高频数据（5 分钟）实证分析 | 第69-76页 |
| 5.1 高频套利初步分析 | 第69-71页 |
| 5.1.1 数据处理 | 第69页 |
| 5.1.2 高频套利结果 | 第69-71页 |
| 5.2 高频套利次数、套利空间分析 | 第71-74页 |
| 5.2.1 高频套利次数 | 第71-72页 |
| 5.2.2 高频套利空间 | 第72-74页 |
| 5.3 本章小结 | 第74-76页 |
| 第6章 主要结论与未来展望 | 第76-78页 |
| 6.1 主要结论 | 第76-77页 |
| 6.2 未来展望 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
