| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 引言 | 第11-23页 |
| 0.1 选题的背景及意义 | 第11-13页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第11-13页 |
| 0.1.2 选题意义 | 第13页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第14-16页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 0.2.3 对国内外研究现状的评述 | 第18页 |
| 0.3 论文的研究思路、结构和方法 | 第18-21页 |
| 0.3.1 论文的研究思路与结构 | 第18-21页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 0.4 论文的创新与不足 | 第21-23页 |
| 0.4.1 论文的创新 | 第21页 |
| 0.4.2 论文的不足 | 第21-23页 |
| 1 研究的相关理论基础 | 第23-32页 |
| 1.1 经济资本的相关理论 | 第23-28页 |
| 1.1.1 经济资本的概念及内涵 | 第23-24页 |
| 1.1.2 经济资本的基本特征 | 第24-25页 |
| 1.1.3 经济资本、监管资本、账面资本间的比较 | 第25-28页 |
| 1.2 经济资本测度方法 | 第28-31页 |
| 1.2.1 总体经济资本测度方法 | 第28-29页 |
| 1.2.2 组合信用风险经济资本测度方法 | 第29-30页 |
| 1.2.3 信用风险市场风险集成方法 | 第30页 |
| 1.2.4 基于信用风险经济资本测度贷款定价方法 | 第30-31页 |
| 1.4 章小结 | 第31-32页 |
| 2 经济资本测度模型比较与选择 | 第32-39页 |
| 2.1 经济资本测度模型与方法 | 第32-34页 |
| 2.1.1 统计度量模型 | 第32-34页 |
| 2.1.2 偏离校准模型 | 第34页 |
| 2.1.3 过程模拟模型 | 第34页 |
| 2.2 测度模型选择 | 第34-36页 |
| 2.2.1 模型选择判断标准 | 第34-35页 |
| 2.2.2 统计度量模型下VaR方法的优越性 | 第35页 |
| 2.2.3 最优测度模型的确定 | 第35-36页 |
| 2.3 Tail-VaR经济资本度量模型分布修正 | 第36-37页 |
| 2.3.1 基于正态分布的Tail-VaR计算 | 第36-37页 |
| 2.3.2 基于伽马分布的Tail-VaR计算 | 第37页 |
| 2.3.3 基于t分布的Tail-VaR计算 | 第37页 |
| 2.4 本章小结 | 第37-39页 |
| 3 基于修正Tail-VaR模型我国财险公司经济资本实证计算 | 第39-47页 |
| 3.1 数据来源与基本假设 | 第39-41页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第39-41页 |
| 3.1.2 基本假设 | 第41页 |
| 3.2 损失率分布假定 | 第41-43页 |
| 3.2.1 基于正态分布的损失率分布假定 | 第41-42页 |
| 3.2.2 基于伽马分布的损失率分布假定 | 第42-43页 |
| 3.2.3 基于t分布的损失率分布假定 | 第43页 |
| 3.3 财险公司修正Tail-VaR经济资本测度模型构建 | 第43-46页 |
| 3.3.1 财险公司修正Tail-VaR经济资本计算 | 第43-46页 |
| 3.3.2 计算结果分析 | 第46页 |
| 3.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 4 我国财险公司实施经济资本管理的对策建议 | 第47-50页 |
| 4.1 我国财险公司目前经济资本管理存在的问题 | 第47-48页 |
| 4.1.1 管理理念先进性 | 第47页 |
| 4.1.2 基础数据库时效性 | 第47-48页 |
| 4.1.3 配置管理有效性 | 第48页 |
| 4.1.4 评估机制完善性 | 第48页 |
| 4.2 我国财险公司实施经济资本管理的对策建议 | 第48-49页 |
| 4.2.1 重视人才培养 | 第48页 |
| 4.2.2 建立信息数据库 | 第48-49页 |
| 4.2.3 加强政府监管 | 第49页 |
| 4.2.4 完善评级制度 | 第49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 5 主要研究结论与展望 | 第50-51页 |
| 5.1 结论 | 第50页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 个人简历 | 第56页 |
