| 摘要 | 第11-12页 |
| Abstract | 第12-13页 |
| 第一章 引言 | 第14-18页 |
| §1.1 选题背景及意义 | 第14-15页 |
| §1.2 研究方法 | 第15页 |
| §1.3 国内外研究现状 | 第15-16页 |
| §1.4 论文结构 | 第16-17页 |
| §1.5 本文创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 金融数据介绍 | 第18-22页 |
| §2.1 金融数据特征 | 第18页 |
| §2.2 基本统计量 | 第18-20页 |
| §2.3 常用分布 | 第20-22页 |
| §2.3.1 正态分布 | 第20页 |
| §2.3.2 t分布 | 第20页 |
| §2.3.3 广义误差分布 | 第20页 |
| §2.3.4 Tweedie分布族 | 第20页 |
| §2.3.5 稳定分布 | 第20-22页 |
| 第三章 稳定分布 | 第22-29页 |
| §3.1 稳定分布的定义 | 第22-24页 |
| §3.2 稳定分布的密度函数 | 第24页 |
| §3.3 稳定分布的参数估计 | 第24-29页 |
| 第四章 基于稳定分布的G-ARMA-GARCH模型族 | 第29-39页 |
| §4.1 梯度因子 | 第29-30页 |
| §4.2 ARMA模型 | 第30-31页 |
| §4.3 GARCH族模型 | 第31-35页 |
| §4.3.1 ARCH模型 | 第31-32页 |
| §4.3.2 GARCH模型 | 第32-33页 |
| §4.3.3 基于稳定分布的GARCH模型 | 第33-35页 |
| §4.4 基于稳定分布的G-ARMA-GARCH系数估计 | 第35-36页 |
| §4.5 基于稳定分布的VaR模型 | 第36-37页 |
| §4.6 模型总结 | 第37-39页 |
| 第五章 模拟与实证分析 | 第39-55页 |
| §5.1 模拟 | 第39-41页 |
| §5.1.1 稳定分布参数估计模拟验证 | 第39-40页 |
| §5.1.2 G-ARMA-GARCH模型模拟验证 | 第40-41页 |
| §5.2 数据选取与数据描述 | 第41-44页 |
| §5.3 数据检验 | 第44-50页 |
| §5.3.1 正态性检验 | 第44-48页 |
| §5.3.2 平稳性检验 | 第48页 |
| §5.3.3 偏自相关性检验 | 第48页 |
| §5.3.4 异方差性检验 | 第48-50页 |
| §5.4 沪深股市指数收益率稳定分布拟合参数估计 | 第50-51页 |
| §5.5 G-ARMA-GARCH族模型分析 | 第51-54页 |
| §5.5.1 不同分布的G-ARMA-GARCH族模型结果分析 | 第51-53页 |
| §5.5.2 不同分布的G-ARMA-GARCH族模型VaR结果分析 | 第53-54页 |
| §5.6 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
