| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 引言 | 第6-16页 |
| 第一节 研究背景 | 第6-11页 |
| 第二节 本文研究问题、主要内容与创新点 | 第11-14页 |
| 第三节 本文研究意义与研究框架 | 第14-16页 |
| 第一章 文献综述 | 第16-22页 |
| 第一节 银行间市场和交易所市场债券价格差异及成因分析 | 第16-18页 |
| 第二节 债券市场与股票市场溢出效应研究综述 | 第18-21页 |
| 本章小结 | 第21-22页 |
| 第二章 银行间市场和交易所市场债券定价的实证研究 | 第22-30页 |
| 第一节 模型构建和数据选取 | 第22-25页 |
| 第二节 回归结果 | 第25-27页 |
| 第三节 债券定价的回归结果分析 | 第27-28页 |
| 本章小结 | 第28-29页 |
| 附表 | 第29-30页 |
| 第三章 中国债券市场与股票市场溢出效应的实证研究 | 第30-50页 |
| 第一节 模型构建和数据选取 | 第30-33页 |
| 第二节 实证过程及结果 | 第33-45页 |
| 第三节 股票市场与债券市场之间存在溢出效应的实证结果分析 | 第45-47页 |
| 本章小结 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-50页 |
| 第四章 总结 | 第50-56页 |
| 第一节 本文研究结论 | 第50-51页 |
| 第二节 政策建议 | 第51-55页 |
| 第三节 本文有待进一步研究之处 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |