股市非理性泡沫形成机理与识别研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 问题提出 | 第11-12页 |
| 1.3 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.4 研究思路、方法与技术路线 | 第13-15页 |
| 1.5 创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第17-19页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第19-21页 |
| 2.3 文献述评 | 第21-23页 |
| 第3章 非理性泡沫形成机理及影响 | 第23-33页 |
| 3.1 非理性泡沫形成机理：行为金融角度 | 第23-31页 |
| 3.1.1 噪音交易：DSSW模型 | 第23-24页 |
| 3.1.2 有偏预期：BSV模型 | 第24-26页 |
| 3.1.3 过度自信：DHS模型 | 第26-27页 |
| 3.1.4 反应不足或过度：HS模型 | 第27-29页 |
| 3.1.5 风险偏好：BHS模型 | 第29-31页 |
| 3.2 非理性泡沫的影响 | 第31-32页 |
| 3.2.1 积极影响 | 第31页 |
| 3.2.2 消极影响 | 第31-32页 |
| 3.3 小结 | 第32-33页 |
| 第4章 非理性泡沫识别：TAR和VAR模型 | 第33-54页 |
| 4.1 存在性识别：TAR模型 | 第33-44页 |
| 4.1.1 模型构建 | 第33-34页 |
| 4.1.2 样本及变量选择 | 第34-35页 |
| 4.1.3 描述性统计、平稳性及协整检验 | 第35-36页 |
| 4.1.4 实证检验及结果分析 | 第36-41页 |
| 4.1.5 稳健性检验 | 第41-44页 |
| 4.2 主导性识别：VAR模型 | 第44-52页 |
| 4.2.1 模型构建 | 第44页 |
| 4.2.2 样本与变量选取 | 第44-47页 |
| 4.2.3 序列平稳性及Granger检验 | 第47-48页 |
| 4.2.4 实证检验及结果 | 第48-52页 |
| 4.3 小结 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第61页 |
