Shibor作为银行间市场基准利率的可行性研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 1. 导论 | 第5-8页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第5-6页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第6-7页 |
| 1.3 研究贡献 | 第7-8页 |
| 2. 文献综述 | 第8-12页 |
| 2.1 关于基准利率方面的研究 | 第8-9页 |
| 2.2 关于Shibor方面的研究 | 第9-10页 |
| 2.3 关于统计方法方面的研究 | 第10-12页 |
| 3. 基准利率的一般属性及我国基准利率的发展 | 第12-16页 |
| 3.1 基准利率的定义 | 第12页 |
| 3.2 基准利率的一般属性 | 第12-13页 |
| 3.3 我国基准利率的发展状况 | 第13-16页 |
| 4. 我国银行间市场利率体系与Shibor利率 | 第16-24页 |
| 4.1 银行间市场利率体系的简述 | 第16-18页 |
| 4.2 主要利率的运行特征 | 第18-20页 |
| 4.3 Shibor与Libor主要特征比较 | 第20-24页 |
| 4.3.1 报价机制 | 第20-22页 |
| 4.3.2 报价波动 | 第22-23页 |
| 4.3.3 报价准确性 | 第23-24页 |
| 5. 基于银行间市场交易数据的实证分析 | 第24-45页 |
| 5.1 银行间现券市场 | 第24-35页 |
| 5.1.1 平稳性分析 | 第28-30页 |
| 5.1.2 误差修正模型 | 第30-31页 |
| 5.1.3 Granger因果检验 | 第31-32页 |
| 5.1.4 一年期的基准利率 | 第32-35页 |
| 5.2 银行间货币市场 | 第35-45页 |
| 5.2.1 平稳性检验与VECM模型 | 第36-39页 |
| 5.2.2 DAG检验 | 第39-41页 |
| 5.2.3 SVECM模型 | 第41-45页 |
| 6. 结论和对策建议 | 第45-48页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第45-46页 |
| 6.2 对策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
