沪锡期货产品风险管理实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第12-15页 |
| 0.1 研究的背景和意义 | 第12页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 0.3 研究方法与框架 | 第14-15页 |
| 1 沪锡期货产品发展现状 | 第15-18页 |
| 1.1 沪锡期货产品简介 | 第15-16页 |
| 1.1.1 市场参与主体与产品规格介绍 | 第15页 |
| 1.1.2 沪锡期货产品交割流程 | 第15页 |
| 1.1.3 沪锡期货合约交易规则 | 第15-16页 |
| 1.2 沪锡期货产品发展历程 | 第16-18页 |
| 2 沪锡期货产品风险管理策略的发展 | 第18-21页 |
| 2.1 沪锡期货产品风险概述 | 第18-19页 |
| 2.1.1 法律法规风险 | 第18页 |
| 2.1.2 市场风险 | 第18页 |
| 2.1.3 基差风险 | 第18页 |
| 2.1.4 流动性风险 | 第18-19页 |
| 2.1.5 操作风险 | 第19页 |
| 2.2 沪锡期货产品现有风险管理措施简介 | 第19页 |
| 2.3 沪锡期货产品现有风险管理措施的优缺点分析 | 第19-21页 |
| 2.3.1 现有沪锡期货产品风险管理措施的优点 | 第19-20页 |
| 2.3.2 现有沪锡期货产品风险管理措施的缺点 | 第20-21页 |
| 3 沪锡期货产品多维风险管理框架 | 第21-34页 |
| 3.1 风险预警模型 | 第22-26页 |
| 3.1.1 风险预警模型的概念 | 第22页 |
| 3.1.2 风险预警模型的应用 | 第22-26页 |
| 3.2 套期保值比率模型 | 第26-27页 |
| 3.2.1 套期保值比率模型的概念 | 第26页 |
| 3.2.2 套期保值比率模型的应用 | 第26-27页 |
| 3.3 风险价值模型 | 第27-28页 |
| 3.3.1 风险价值模型的概念 | 第27-28页 |
| 3.3.2 风险价值模型的应用 | 第28页 |
| 3.4 风险价值补充 | 第28-30页 |
| 3.4.1 风险价值补充的概念 | 第29页 |
| 3.4.2 风险价值补充的应用 | 第29-30页 |
| 3.5 企业内控与风险报告 | 第30-34页 |
| 3.5.1 企业内控与风险报告的概念 | 第30页 |
| 3.5.2 企业内控与风险报告的应用 | 第30-34页 |
| 4 沪锡期货多维风险管理模型实证分析 | 第34-69页 |
| 4.1 风险预警模型实证分析 | 第34-45页 |
| 4.1.1 LME金属锡风险预警实证分析 | 第34-39页 |
| 4.1.2 上海期货交易所金属锡风险预警实证分析 | 第39-45页 |
| 4.1.3 小结 | 第45页 |
| 4.2 套期保值比率实证分析—GARCH动态模型 | 第45-54页 |
| 4.2.1 LME锡套期保值比率实证分析 | 第46-51页 |
| 4.2.2 沪锡套期保值比率实证分析 | 第51-54页 |
| 4.2.3 小结 | 第54页 |
| 4.3 风险价值模型实证分析 | 第54-69页 |
| 4.3.1 沪锡与LME锡风险价值模型实证分析 | 第54-65页 |
| 4.3.2 风险价值模型修正模型 | 第65-68页 |
| 4.3.3 小结 | 第68-69页 |
| 5 结论与展望 | 第69-71页 |
| 5.1 结论 | 第69-70页 |
| 5.2 展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 附录 | 第74-90页 |
| 致谢 | 第90页 |
