| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-24页 |
| 1.1 论文研究的背景、目的及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 论文研究的背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 论文研究的目的及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-21页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第17-20页 |
| 1.2.3 对国内外研究现状的评述 | 第20-21页 |
| 1.3 论文的研究思路与主要内容 | 第21-23页 |
| 1.3.1 论文研究思路 | 第21-22页 |
| 1.3.2 论文主要内容 | 第22-23页 |
| 1.4 主要研究方法 | 第23页 |
| 1.5 论文创新之处 | 第23-24页 |
| 第2章 保本基金发展现状与CPPI策略理论 | 第24-37页 |
| 2.1 保本基金国内外发展现状 | 第24-29页 |
| 2.1.1 境外保本基金发展现状 | 第24-26页 |
| 2.1.2 国内保本基金发展现状 | 第26-29页 |
| 2.2 CPPI策略相关理论基础 | 第29-33页 |
| 2.2.1 CPPI策略模型及投资过程 | 第29-31页 |
| 2.2.2 CPPI投资组合保险策略特点 | 第31-32页 |
| 2.2.3 CPPI策略主要风险 | 第32-33页 |
| 2.3 CPPI策略的资产选择特点 | 第33-36页 |
| 2.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第3章 传统CPPI策略存在问题及优化方法 | 第37-48页 |
| 3.1 CPPI策略主要影响因素 | 第37-39页 |
| 3.1.1 风险乘数对CPPI策略的影响 | 第37页 |
| 3.1.2 调整法则选取对CPPI策略的影响 | 第37-39页 |
| 3.1.3 价值底线对CPPI策略的影响 | 第39页 |
| 3.2 传统CPPI策略应用存在问题分析 | 第39-42页 |
| 3.3 CPPI策略优化方法 | 第42-47页 |
| 3.3.1 添加趋势研判辅助指标 | 第42-45页 |
| 3.3.2 价值底线初值的优化 | 第45-46页 |
| 3.3.3 多市场形态下风险乘数与调仓周期参数优化 | 第46-47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 CPPI策略优化实证研究 | 第48-64页 |
| 4.1 实证研究准备 | 第48-50页 |
| 4.1.1 研究的前提假设 | 第48-49页 |
| 4.1.2 CPPI策略模拟操作流程 | 第49页 |
| 4.1.3 评价指标的构建与选择 | 第49-50页 |
| 4.2 CPPI策略优化设计与实证 | 第50-59页 |
| 4.2.1 CPPI策略优化设计 | 第50-52页 |
| 4.2.2 常规市场情形模拟 | 第52-57页 |
| 4.2.3 极端市场情况模拟 | 第57-59页 |
| 4.3 综合市场情况测试 | 第59-63页 |
| 4.4 本章小结 | 第63-64页 |
| 第5章 CPPI策略优化解决方案 | 第64-71页 |
| 5.1 方案设计 | 第64-68页 |
| 5.1.1 设计理念 | 第64页 |
| 5.1.2 设计思路 | 第64-65页 |
| 5.1.3 设计主体 | 第65-67页 |
| 5.1.4 设计方案特点 | 第67-68页 |
| 5.2 设计方案核心及存在风险 | 第68-69页 |
| 5.2.1 方案设计核心 | 第68-69页 |
| 5.2.2 方案存在的风险分析 | 第69页 |
| 5.3 方案的合理性论证 | 第69-70页 |
| 5.3.1 方案的可行性分析 | 第69页 |
| 5.3.2 方案实施中可能出现的问题及对策 | 第69-70页 |
| 5.4 本章小结 | 第70-71页 |
| 结论 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 附录 | 第79-92页 |